Жестокие игры финансового рынка: талантливый российский программист сел в тюрьму по обвинению крупного банка
|18:29|

Жестокие игры финансового рынка: талантливый российский программист сел в тюрьму по обвинению крупного банка

На финансовом рынке тоже случаются свои революции. Так, к примеру, в 2000-х годах появился высокочастотный трейдинг, основанный на работе торговых роботов, которым достаточно и доли секунды для принятия верного торгового решения, и это полностью изменило работу трейдеров на рынке акций и валют.

И если сначала крупные игроки с Уолл-Стрит не поняли, какие колоссальные возможности скрывает в себе новый тип трейдинга, то потом они стремились любой ценой заполучить в свой штат высококлассных программистов, способных создать для них соответствующие компьютерные программы. Это было звездное время для многих программистов из стран бывшего СССР – перед ними открылась перспектива работать в ведущих американских компаниях. Но условия рынка очень жесткие – и далеко не все оказались к ним готовы. Яркий пример тому – история Сергея Алейникова.

Сергей Алейников – советский (а затем российский) программист, который в 1990-х гг. уехал из родной страны в США в поисках возможностей для профессиональной самореализации. В России он сначала из-за своего еврейского происхождения столкнулся со сложностями при поступлении в вуз на специальность «математика», а затем не смог убедить руководство вуза изменить его специальность на «программирование».

Вынужденная эмиграция

Вынужденная эмиграция

Между тем, Алейников был весьма одаренным программистом: свою первую успешную программу он написал в 16 лет, и процесс программирования его очень увлекал. Сергей относился к созданию компьютерных программ как к своему детищу и подходил к этому процессу творчески, вдумчиво и профессионально. А главное – он получал от этого настоящее удовольствие. Поэтому, когда он увидел, что в своей стране он не сможет полноценно заниматься любимым делом, то он иммигрировал в Штаты.

Алейников сначала поселился в еврейском общежитии в Нью-Йорке и уже вскоре он нашел работу – должность программиста в медцентре. Получал он там около 9 долларов в час. Затем он нашел работу получше – в Ратгерском университете, где помимо прочего он сумел защитить диплом и стать магистром. После получения научной степени Сергей какое-то время работал в разных интернет-компаниях, а в 1998 г. его пригласила к сотрудничеству телекоммуникационная компания IDT. Здесь программист задержался уже надолго: в течение 10 лет Алейников занимался проектированием компьютерных систем и написанием кодов для телефонных линий. За время его работы там компания в 10 раз увеличила штат сотрудников и стала преуспевающей, а сам Алейников был признан IT-гением в своей сфере.

Такого профессионала, разумеется, не могли не заметить крупные компании, и в 2006 году Сергею позвонил специалист по персоналу с Уолл-Стрит. Он сказал, что на рынке сейчас колоссальный спрос на умение писать коды для программ, которые ускоряют анализ больших объемов информации, и предложил Алейникову сотрудничество с банков Goldman Sachs. Хедхантер даже прислал ему нужную литературу о создании программ именно для финансовых рынков и сказал, что на Уолл-Стрит он будет зарабатывать куда больше, чем в своей компании.

Однако Сергей не торопился принимать это предложение: он полагал, что рынки – это не его сфера. Ему нравилось то, чем он занимался в телекоммуникационной компании, да и не стремился к огромному богатству.

Но через год обстоятельства заставили программиста изменить свое решение. Компания, в которой он работал, столкнулась с финансовыми проблемами и ей даже угрожало банкротство. К тому же, в то время жена Сергея была беременна третьим ребенком, и семье нужны были деньги, поэтому Алейников решился пройти собеседование в банке.

Работа на Уолл-Стрит

Работа на Уолл-Стрит

В Goldman Sachs попасть оказалось не так-то просто: собеседования были напряженными и довольно сложными. После нескольких этапов телефонных переговоров Алейникова пригласили в офис, где ему предложили пройти ряд каверзных профессиональных тестов. На финальном этапе с ним беседовал директор банка и задал ему два вопроса из области математики. Одну задачу Сергей решил за 2 минуты, вторая оказалась чуть сложнее, но вместе с тем интереснее. И когда он успешно справился с решением, то старший высокочастотный трейдер Goldman Sachs принял его в штат с окладом 270 тыс. долларов в год.

Кстати, Алейников заметил, что среди программистов банка более половины были выходцами из России – русские специалисты здесь высоко ценились. Сергей даже догадывался, почему. Если в США программисты имели постоянный доступ к компьютеру, то в России время работы с ПК было очень ограниченным, поэтому программисты старались создать программу так, чтобы она работала сразу – ведь перепроверять ее времени не будет.

Алейников пришел в Goldman Sachs в довольно непростой период: в 2007 году этот банк торговал облигациями и стал одной из причин мирового финансового кризиса. А департамент, отвечавший за торговлю обычными акциями, тогда пытался приспособиться к новым рыночным условиям. Раньше рынок акций был представлен только двумя биржами – Nasdaq и NYSE, однако вскоре таких бирж было уже 13, и большая часть торгов велась уже не по старинке, а с использованием новейших компьютерных технологий. Данные технологии позволяли посредникам (в том числе и таким банкам, как Goldman Sachs) получать сверхприбыли, поэтому Goldman Sachs был очень заинтересован в том, чтобы в его распоряжении тоже была аналогичная компьютерная программа.

«Латание дыр» вместо новой программы

«Латание дыр» вместо новой программы

Торговые роботы, применявшиеся в Goldman Sachs ранее, были слишком медленными, чтобы конкурировать с другими, так как ядро программы было разработано еще 15 лет назад. Большая часть программного обеспечения для электронного трейдинга в банке была уже устаревшей, и в него было внесено огромное количество правок. Алейникову была поставлена задача «залатать дыры» в этой программе.

Сам процесс электронного трейдинга состоит из 3-х этапов, и первый из них – это создание специального программного обеспечения (тикеров), которое преобразует рыночные данные со всех 13-ти бирж в один поток. Сергею как раз было необходимо создать такую компьютерную программу, которая позволяла бы заметно ускорить процесс объединения рыночных данных в одну общую картину.

Первое, что сделал известный программист, – это децентрализация всей системы Goldman Sachs. Раньше сигналы с разных бирж направлялись на один банковский концентратор, теперь же для каждый биржи был установлен свой концентратов.

Второй этап трейдинга – это использование полученных рыночных данных для определения самого выгодного времени совершения сделки. Чтобы ускорить этот процесс, Алейников переписал код программы, обрабатывавшей данные. А третий этап – это непосредственно осуществление приказа на совершение сделки. Здесь Алейников также приложил свою руку и усовершенствовал программу. Таким образом, Сергей, сам того не подозревая, создал внутри банка Goldman Sachs собственную компанию, занимающуюся высокочастотным трейдингом.

Впрочем, у любой медали есть две стороны, и у программы Алейникова – тоже. Ведь скорость, которой достиг программист, можно использовать в разных целях, в том числе и не совсем честных. Например, теперь можно было создавать скрытые пулы и, допустим, продавать в них акции по более высокой цене, а покупать на рынке – по более низкой. Сергей не знал, какую именно скорость используют трейдеры в банке и для каких целей – предыдущие разработчики программного обеспечения не оставили ему почти никакой документации. Алейникову также не говорили, для чего именно он разрабатывает свою программу – вероятно, руководители банка не хотели посвящать его в вопросы о том, как они делают свои деньги. Впрочем, самого Сергея это и не интересовало: он был полностью поглощен своей работой.

Алейников увидел, что аналитики Goldman Sachs постоянно придумывают новые торговые стратегии – алгоритмы, которые должны исполняться торговыми роботами. Он понял, что все эти алгоритмы построены на ожидании чего-то, что произойдет через секунду, но Сергей смотрел глубже: учитывая кризис 2008 года, он осознал, что далеко не все на рынке можно предсказать. Так, к примеру, в сентябре того года трейдеры из-за очень высокой рыночной волатильности понесли убытки на миллионы долларов, и Алейников понял, что рынок невозможно контролировать: для него финансовый мир был больше похож на азартную игру.

Эгоистичный Goldman Sachs

Эгоистичный Goldman Sachs

Тем временем Алейников продолжал работать над усовершенствованием программы и в конце концов решил, что лучше создать совершенно новую программу, чем исправлять старую. Но начальство в этом заинтересованности не проявило: ведь этот процесс требует времени, а в Goldman Sachs привыкли делать деньги здесь и сейчас. Поэтому программисту пришлось продолжать постоянно дорабатывать систему, и для этого он использовал ПО с открытым кодом, то есть, программное обеспечение, которое разрабатывали разные программисты и выкладывали его в интернет для бесплатного пользования. Эти разработки не были специально предназначены для финансового рынка, но адаптировать их было вполне возможно.

Сергея неприятно удивил тот факт, что в Goldman Sachs без уважения относятся к программам в свободном доступе – то есть, если какое-то ПО скачивалось из сети и хотя бы немного модернизировалось, оно уже не возвращалось назад, и банк присваивал его себе. Однажды Алейников и сам скачал какие-то компоненты программы, переработал их так, чтобы программа могла объединять два компьютера в один, и спросил у своего начальника разрешения вернуть программу в общий доступ. Ответ был отрицательный, причем Сергей заметил, что его вопрос боссу явно не понравился.

Алейников еще долго не мог понять, почему Goldman Sachs спокойно использует то, над чем трудились другие люди, и получает от этого выгоду, но не делает того же в ответ. По его мнению, доработка программы – это не интеллектуальная собственность, поэтому банк не может заявлять свои права.

Неожиданные обвинения, или всё не случайно?..

Новые горизонты

Через некоторое время Алейникову поступило очень заманчивое предложение от швейцарского банка, который пообещал ему зарплату в 400 тыс. долларов в год. Тогда Goldman Sachs «перебил» цену и тем самым смог удержать у себя ценного сотрудника. Но все же в 2009 году Алейников снова задумался об уходе, так как хедж-фонд под руководством Михаила Малышева пригласил его для создания новой торговой площадки. Сергей давно хотел заняться чем-то серьезным, поэтому создание новой программы вместо «залатывания» старой, как в Goldman Sachs, его очень заинтересовало. К тому же, Малышев обещал ему более 1 млн долларов и собственный офис вблизи от дома. Разумеется, Алейников принял его предложение и написал заявление об уходе из банка.

На уход Алейникова в Goldman Sachs отреагировали по-разному. Сотрудники говорили, что и сами не прочь уйти и хотели бы работать с ним в его новой компании, а вот руководство уговаривало его остаться. Тогда Сергей пообещал задержаться в банке еще на полтора месяца – пока не обучит сотрудников всему тому, что он знает.

Выдающийся компьютерный специалист не хотел терять доступ к программам, к разработке которых он приложил руку, поэтому он отправил себе файлы с кодами этих программ. Однако в программах все было устроено так, что часть кода была открытой (над ней как раз и работал Алейников), а часть принадлежала именно Goldman Sachs – Алейников хотел впоследствии разделить их и использовать только открытый код. Надо сказать, поступок Алейникова был довольно рискованным,ведь он знал, что руководство банка считало своей собственностью все то, что находится на их серверах. 

Компьютерный гений – жертва хищного рынка

Неожиданные обвинения, или всё не случайно?..

По истечении шести недель Алейников ушел из Goldman Sachs и полетел в Чикаго. Когда его самолет приземлился, в аэропорту его уже ждали представители ФБР. Сергей не понимал, за что он задержан, и поначалу думал, что либо его приняли за другого человека, либо Малышев, у которого он собирался работать, был как-то связан с мошенничеством. Однако выяснилось, что дело вовсе не в этом: Алейникова обвинили в том, что он украл из Goldman Sachs компьютерный код.

Дело Алейникова поручили вести некоему Максуэйну, который в законодательной сфере был почти новичком, зато более 10 лет проработал валютным трейдером на Чикагской бирже. Именно из-за таких, как Алейников (вернее, из-за его программ) Максуэйн и прочие трейдеры «старого образца» остались без заработка: финансовая карьера Максуэйна завершилась как раз тогда, когда в карьере Сергея наступил расцвет…

Алейникова привезли на допрос в Нижний Манхеттен. Здесь ему предъявили обвинения в том, что он, фактически уже не являясь сотрудником Goldman Sachs, отправил себе 32 Мб высокочастотного компьютерного кода для торговой системы, которую банк считал своей собственностью. То, что код затем был помещен на хранение в репозиторий, находящийся в Германии, также вызывало неодобрение страж правопорядка. Наконец, когда Сергей признался, что он удалял историю своих команд после скачивания кода, Максуэйн и это засчитал ему в вину – он даже не захотел слушать о том, что удаление истории было необходимо для безопасности самого банка (чтобы никто не воспользовался введенным паролем).

Алейников полагал, что факты для его обвинения были подобраны специально – ведь сам он даже не знал, что репозиторий для хранения кода находился в Германии. Да и это было вовсе не важно – главное, чтобы хранилище находилось в физическом удалении от сервера. Но обвинители ничего не понимали в этих тонкостях – или намеренно не хотели понимать.

Для того, чтобы вести дело Алейникова, Максуэйн прошел в ФБР краткий курс по высокочастотному трейдингу, однако этими знаниями он не воспользовался и полагался только на показания сотрудников Goldman Sachs. Они сказали, что код, который скачал Сергей, был очень ценным и сугубо конфиденциальным. И хотя Алейников даже ни разу не открыл файлы, которые он также сохранил себе на флешку, Максуэйн был уверен, что это очень важные материалы, так как Goldman Sachs их в этом убедил. Таким образом, Алейников стал единственным сотрудником этого банка, который был арестован до кризиса и по просьбе самого банка.

Компьютерный гений – жертва хищного рынка

Компьютерный гений – жертва хищного рынка

Алейников сначала не хотел пользоваться помощью адвоката. Он только сообщил своей супруге, что агенты ФСБ хотят сделать у них дома обыск и изъять все его компьютеры, и попросил ее не мешать им в этом. Ведь сам Сергей был уверен, что в его действиях не было состава преступления. Он до последнего надеялся, что сотрудники правоохранительных органов все же разберутся в том, как на самом деле работает программа для высокочастотного трейдинга, и увидят, что Сергей не виноват. Но, увы, этого не произошло. Программисту казалось, что в ФБР к нему изначально отнеслись с неким предубеждением.

Как ни комично, но ФБР какое-то время не могли получить от Алейникова признание не потому, что программист оказывался сотрудничать со следствием, а просто потому, что Максуэйн не мог понять показаний Сергея. Лишь после того, как обвиняемый сам исправил текст своего признания, его доставили в тюрьму. Под залог его освободить не разрешили – так как, по мнению судьи, Алейников обладает кодом, который позволит ему манипулировать рынками в целях наживы.

После своего «признания» Алейников больше не делал никаких заявлений и не общался с журналистами. Он все же послушал совета адвоката и обратился к его услугам, так как тот решил, что Сергей не сможет сам себя защитить на суде. Программиста приговорили к 8 годам заключения без права досрочного выхода на свободу.

Источник: © Белый Воротничок


Темы:   роботы   HFT   срок   штраф  

Комментарии 0

Написать комментарий

 
Отправить

Вход

Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов: