Система Управления Капиталом...

В одном из номеров Fore Magazine прочел про Кеш. От себя хотел бы добавить, таким способом можно проверить любую тактику на профпригодность.. Вначале на демо берешь прибыль 500 пунктов. Далее мин. лотом на реале 500п. А затем при каждом увеличении лота зарабатываешь 500п. Для тех, кто не читал этой статьи, поясню – Кеш, образованный таким способом оберегает основные средства от потери. Под удар попадают 500п. заработанные ранее. Можно и другое число, просто мне так больше нравиться..

Цитата
ProTRADER Цитата CEO пишет: Да, нет. MM — это 90% или около того :quest: Если это так то почему ветка в запустении? А ответ прост, понимают это единицы... И на мой взгляд если трейдер не относится к ММ серьезно, а только как к увлекательной математике, то результат всегда предопределен, приче не в пользу трейдера!

Ветка в запустении видимо по тому, что никто ММ не использует :expert: Да и о каком ММ можно говорить с депо менее 100К....

Цитата
RATE Цитата Loss'ов.net пишет: Да и о каком ММ можно говорить с депо менее 100К... Для нас есть мини и микро,где можно всласть позаниматься манименеджментом,правда прибыль тоже будет в минибаксах,но от этого никуда не денешься - детям на мороженое хватит.

Демо вообще у всех есть, а толку с того... :expert:

Цитата

Loss'ов.net Цитата ProTRADER пишет: Цитата CEO пишет: Да, нет. MM — это 90% или около того :quest: Если это так то почему ветка в запустении? А ответ прост, понимают это единицы... И на мой взгляд если трейдер не относится к ММ серьезно, а только как к увлекательной математике, то результат всегда предопределен, приче не в пользу трейдера! Ветка в запустении видимо по тому, что никто ММ не использует :expert: Да и о каком ММ можно говорить с депо менее 100К...

Ветка в запустении потому, что в такой постановке это вопрос беспредметный. Тока понимают это еще менее, чем единицы, судя по ответам. Управление капиталом (ММ) строится, основываясь на показателях стратегии таких как профитность (если показатель отрицательный, то дальше можно не напрягаться ), максимальная просадка, максимальное количество лоссовых сделок подряд, ет сетера... А в отрыве от стратегии это смысла не имеет. как предельный пример - у трейдера безлоссовая стратегия с максимальной просадкой после открытия позы в 10 пипсов. Че там мудрить: из справочника Стели определяем коэффициент надежности - допустим 3-4 (рассчитываем, что в будущем после открытия позы, цена не уйдет более, чем на 30-40 пипсов). Смотрим цену пункта, определяем максимальный размер позиции и вперед. Какой там еще ММ нужен? А вот если показатели таковы, что при торговле на 40-50% депо есть вероятность нарваться на МК - тогда дело другое. А если стратегия от балды (то есть отсутствует) тогда никакой ММ не поможет: если есть желание подольше продержаться - торгуем минимальным лотом и режем коротко убытки. Тоже ММ нафиг не сдался ......


Успехов.

ЗЫ. Да, если стратегия попадает в разряд требующих управления капиталом - то есть профитная и не является безлоссовой, то наиболее удачной основой для построения ММ является фиксировано-пропорциональный метод (ИМХО). Судя по всему, о нем упоминалось выше по ветке. Описан у Райана Джонса ("Сделай миллионы играя числами") весьма подробно. Параметры нужно будет подбирать в зависимости от показателей самой стратегии и желаемой степени агрессивности торгов. Кстати, в этой же книге рассмотрены недостатки пропорционального (постоянный процент от депо) метода и метода оптимального-ф - этот метод хорош, в основном, на истории.