Привет!
Если тьема уже поднималась - извиняйте
Но все равно хочу обсудить то, что Вильямс пишет в своей книге о TDW. Попробовал поставить эксперименты.
Тестируем EURUSD, взял архив котировок за период 2001 - 2010. И для отрезков 2001 - 2010, 2007 - 2010, 2009 - 2010 посчитал среднее значение close - open для дней недели. Имеем результаты: пн - селл, вт - селл, ср - бай, ср - бай, пт - селл.
Все вроде бы как по книжке Для теста сделал советника:
Вход в 8 GMT (начало евросессии) на уровне - коротки 22% от разницы предыдущего дня close - open, длинные - 24% (dsdtltyj jgnsysv gentv). СЛ = 30 пунктов, закрываемся, по Ларри, в конце дня (у меня 22 GMT), торгуем 1 лотом. Прогнал на 2010 годе - результаты позитивные как для такой простой стратегии:
Депо: $3К
Чистая прибыль: $8942
Средняя прибыльная сделка: $671
Cредняя убыточная сделка: -$276.
Правда меня немного настораживает плохое соотношение прибыльные/убыточные сделки - 41,9%/58,1%.
Ну да ладно, идем далее. Вроде все работает. Но! Попробвал сделать все то же самое, но для 2009 года.
А вот тут уже картина совсем другая - у меня система конкретно сливает, при чем сливает очень шустро. Т.е. что удивительно: даже при прогоне системы на тестовом интервале результаты негативные.
Отсюда собственно вопрос - кто проводил подобные тесты - у кого какие результаты? Давайте обсудим
Если тьема уже поднималась - извиняйте
Но все равно хочу обсудить то, что Вильямс пишет в своей книге о TDW. Попробовал поставить эксперименты. Тестируем EURUSD, взял архив котировок за период 2001 - 2010. И для отрезков 2001 - 2010, 2007 - 2010, 2009 - 2010 посчитал среднее значение close - open для дней недели. Имеем результаты: пн - селл, вт - селл, ср - бай, ср - бай, пт - селл.
Все вроде бы как по книжке
Для теста сделал советника:Вход в 8 GMT (начало евросессии) на уровне - коротки 22% от разницы предыдущего дня close - open, длинные - 24% (dsdtltyj jgnsysv gentv). СЛ = 30 пунктов, закрываемся, по Ларри, в конце дня (у меня 22 GMT), торгуем 1 лотом. Прогнал на 2010 годе - результаты позитивные как для такой простой стратегии:
Депо: $3К
Чистая прибыль: $8942
Средняя прибыльная сделка: $671
Cредняя убыточная сделка: -$276.
Правда меня немного настораживает плохое соотношение прибыльные/убыточные сделки - 41,9%/58,1%.
Ну да ладно, идем далее. Вроде все работает. Но! Попробвал сделать все то же самое, но для 2009 года.
А вот тут уже картина совсем другая - у меня система конкретно сливает, при чем сливает очень шустро. Т.е. что удивительно: даже при прогоне системы на тестовом интервале результаты негативные.
Отсюда собственно вопрос - кто проводил подобные тесты - у кого какие результаты? Давайте обсудим
