Выполняю свое обещание рассказать немного о сильных движениях. В процессе обдумывания того как бы все это показать "на пальцах" пришел к выводу что альтернатив ровно две: написать текст по конкретному инструменту который был бы эквивалентен небольшому исследованию и почти готовой трейдинговой системой (грубой но функциональной) или "про-стимулировать всех на подумать" (ц) Neo. Подумав, решил что так как написание учебника по трейдингу пока не входит в мои планы, решил пойти по пути "стимулирования на подумать". Я, конечно, далеко не Neo, однако смею надеется что пару дельных мыслей вы из нижеизложенного поймаете.
В течении следующей недели я буду редко появляться на форуме, следовательно возможности быстро или разверну то ответить на ваши вопросы у меня не будет. Возможно, для кого-то я буду излагать азбучные истины. Сорри, други, меня просили "на пальцах"
Поехали.
Метод работает почти на всех более-менее ликвидных инструментах.
1. Находите большие внутри-дневные движения анализируемого инструмента. Грубо говоря часовые или 2-х часовые (можно экспериментировать в плане выбора таймфрейма) длинные свечи. Важно хорошо подобрать параметр "длинны" - это индивидуально для каждого инструмента, таймфрейма, периода волатильности итд. позволю один совет: грубо в пунктах можно брать для первоначальной прикидки, потом для эффективности нужно будет работать отталкиваюсь от волатильности ближайшего периода.
2. Раскладываете эти движения на 5-10-15 (зависит от инструмента, терпения исследователя и желаемой точности) интервалы. В идеале вам будут нужны следующие данные об этих движениях:
а. тиковый объем каждого интервала (наверно можно достать и на кухнях)
б. просто объем (это для торгующих фьючерсами на CME)
ц. если раскладываете на минутные интервалы (есть и такие маньяки, например ваш покорный слуга) то вам будут полезны тики. (Этот пункт можно считать опциональным, сюда следует соваться только очень умным, терпеливым, настойчивым и хотя бы с минимальным математическим образованием) (это для торгующих на CME или на MB trading или другом ECN)
3. В зависимости от имеющихся данных делаете статистическое исследование.
Вам нужно выявить движения всех возможных типов.
Например:
1. Часовые движения где больше 50% хода было проделано в первые 15 минут часовой свечи, на высоком (по сравнению с средними значениями) тиковом объеме и высоком объеме сделок.
2. Часовые движения где ход был равномерно (в пределах разницы в несколько %) был распределён по 15 минутным интервалам внутри часовой свечи, на низком тиковом объеме и низком объеме сделок
...
итд. Причем, объемы и все остальные параметры советую делить не по принципу: много/мало а разбить на квантили.
В зависимости от того сколько типов данных у вас есть и на сколько сильно вы "режете" (на 2 характеристики, на 5, на 10) вы получите грубую типологию движений вашего инструмента. если вы еще и проанализировали тиковые структуры более низких интервалов, тогда типология будет чуть более точной. Если хотите полный компот то добавьте время дня в ваш анализ. есть еще пару ингредиентов для "отличников" но о них вы сможете догадаться сами. Старайтесь не слишком огрублять но и не слишком увлекаться "расчленительством" своих статистических данных. Трейдинг ближе к аналитической нежели чем к теоретической химии :grin:
И вот теперь вы смотрите по каждому типу движений, как рынок вел себя в следующий час, два, три... х. смотрите насколько сильно он продолжал движение, как часто он это делал. Находите типы движений которые имеют наибольший шанс продолжения, вычисляете оптимальный тэйк и стоп. Проверяете на истории, учитываете проскальзывание итд. - Вуаля! ваша трейдинговая система готова зарабатывать деньги! (посмотрите еще на типы движений которые заканчиваются через час, два ,три ...х в противоположном направлении, эти типы движений можно использовать как базу системы которая будет играть против таких движений. Довольно часто, такие системы ловят развороты и дают крайне красивые трейды.)
Всем успехов.
пс. тут меня недавно обвинили (в числе прочих форумян), мол мы профессионалы не делимся с новичками своими инструментами, в отличии от мастерафокусов. Как видите, делюсь.
В течении следующей недели я буду редко появляться на форуме, следовательно возможности быстро или разверну то ответить на ваши вопросы у меня не будет. Возможно, для кого-то я буду излагать азбучные истины. Сорри, други, меня просили "на пальцах"
Поехали.
Метод работает почти на всех более-менее ликвидных инструментах.
1. Находите большие внутри-дневные движения анализируемого инструмента. Грубо говоря часовые или 2-х часовые (можно экспериментировать в плане выбора таймфрейма) длинные свечи. Важно хорошо подобрать параметр "длинны" - это индивидуально для каждого инструмента, таймфрейма, периода волатильности итд. позволю один совет: грубо в пунктах можно брать для первоначальной прикидки, потом для эффективности нужно будет работать отталкиваюсь от волатильности ближайшего периода.
2. Раскладываете эти движения на 5-10-15 (зависит от инструмента, терпения исследователя и желаемой точности) интервалы. В идеале вам будут нужны следующие данные об этих движениях:
а. тиковый объем каждого интервала (наверно можно достать и на кухнях)
б. просто объем (это для торгующих фьючерсами на CME)
ц. если раскладываете на минутные интервалы (есть и такие маньяки, например ваш покорный слуга) то вам будут полезны тики. (Этот пункт можно считать опциональным, сюда следует соваться только очень умным, терпеливым, настойчивым и хотя бы с минимальным математическим образованием) (это для торгующих на CME или на MB trading или другом ECN)
3. В зависимости от имеющихся данных делаете статистическое исследование.
Вам нужно выявить движения всех возможных типов.
Например:
1. Часовые движения где больше 50% хода было проделано в первые 15 минут часовой свечи, на высоком (по сравнению с средними значениями) тиковом объеме и высоком объеме сделок.
2. Часовые движения где ход был равномерно (в пределах разницы в несколько %) был распределён по 15 минутным интервалам внутри часовой свечи, на низком тиковом объеме и низком объеме сделок
...
итд. Причем, объемы и все остальные параметры советую делить не по принципу: много/мало а разбить на квантили.
В зависимости от того сколько типов данных у вас есть и на сколько сильно вы "режете" (на 2 характеристики, на 5, на 10) вы получите грубую типологию движений вашего инструмента. если вы еще и проанализировали тиковые структуры более низких интервалов, тогда типология будет чуть более точной. Если хотите полный компот то добавьте время дня в ваш анализ. есть еще пару ингредиентов для "отличников" но о них вы сможете догадаться сами. Старайтесь не слишком огрублять но и не слишком увлекаться "расчленительством" своих статистических данных. Трейдинг ближе к аналитической нежели чем к теоретической химии :grin:
И вот теперь вы смотрите по каждому типу движений, как рынок вел себя в следующий час, два, три... х. смотрите насколько сильно он продолжал движение, как часто он это делал. Находите типы движений которые имеют наибольший шанс продолжения, вычисляете оптимальный тэйк и стоп. Проверяете на истории, учитываете проскальзывание итд. - Вуаля! ваша трейдинговая система готова зарабатывать деньги! (посмотрите еще на типы движений которые заканчиваются через час, два ,три ...х в противоположном направлении, эти типы движений можно использовать как базу системы которая будет играть против таких движений. Довольно часто, такие системы ловят развороты и дают крайне красивые трейды.)
Всем успехов.
пс. тут меня недавно обвинили (в числе прочих форумян), мол мы профессионалы не делимся с новичками своими инструментами, в отличии от мастерафокусов. Как видите, делюсь.
