If time>=R_Start or time<=R_End then begin signal=0; Counter=0; if time=R_Start then StBar=BarNumber; if time=R_End then EndBar=BarNumber; end;
Value1=EndBar-StBar;
BuyPrice=Highest(H,value1) of Counter bars ago+OneTick; SellPrice=Lowest(L,value1) of Counter bars ago-OneTick;
if signal=1 and MarketPosition=0 then begin if EntriesToday(Date)=0 then begin Sell ("Dn") SellPrice Stop; Buy ("Up") BuyPrice Stop; end;
if EntriesToday(Date)=1 then begin if MarketPosition(1)=1 then Sell ("Dn2") SellPrice Stop; if MarketPosition(1)=-1 then Buy ("Up2") BuyPrice Stop; end; end;
If time>=R_Start or time<=R_End then begin signal=0; Counter=0; if time=R_Start then StBar=BarNumber; if time=R_End then EndBar=BarNumber; end;
Value1=EndBar-StBar;
BuyPrice=Highest(H,value1) of Counter bars ago+OneTick; SellPrice=Lowest(L,value1) of Counter bars ago-OneTick;
if signal=1 and MarketPosition=0 then begin if EntriesToday(Date)=0 then begin Sell ("Dn") SellPrice Stop; Buy ("Up") BuyPrice Stop; end;
if EntriesToday(Date)=1 then begin if MarketPosition(1)=1 then Sell ("Dn2") SellPrice Stop; if MarketPosition(1)=-1 then Buy ("Up2") BuyPrice Stop; end; end;
SetBreakEven(TP/2);
if MarketPosition=1 then begin Exit=EntryPrice+TP*OneTick; ExitLong Exit limit; SL=EntryPrice-(TP*OneTick)/2; ExitLong SL stop; end;
if MarketPosition=-1 then begin Exit=EntryPrice-TP*OneTick; ExitShort Exit limit; SL=EntryPrice+(TP*OneTick)/2; ExitShort SL stop; end;
if date<>entrydate then begin exitlong; exitshort; end;
В оригинале кажись берется канал 2-3 часа перед открытием сессии, у Вас 10 часов перед открытием, это и есть изменение?
alx84
Гость
#7
Мне нравится0
21.12.2009 07:53
Цитата
LexВ оригинале кажись берется канал 2-3 часа перед открытием сессии, у Вас 10 часов перед открытием, это и есть изменение?
Да, и еще во 2-м варианте в оригинале стоп ставится на противоположную сторону канала, я же определяю стоп как ТП/2, чтобы соотношение R/P было 1/2, дабы избежать просадки....... Еще там в одной из систем берется 2-3 часа перед открытием Америки, я брал Лондон в обоих случаях.... Кстати, на наличие таких закономерностей, имхо, следует промониторить и другие валюты (допустим, йена-Азия).
Нет, без..... С комиссией и проскальзыванием, конечно, результаты будут хуже....... Но можно увеличить размер ТП, безубыток ставить с учетом комиссии и т.д... Т.е. системе потребуется доп. настройка, это пока еще сырой вариант...
Сама ТС на гепах, чи навряд зможе приносити прибуток, хіба що на фондовому ринку. Щодо форексу, то я сумніваюся.... На форексі вона може бути використана в тандемі, ще з якою стратегією, тут вже на кого вистачить фантазії... :cool: