Отличие форекс-брокеров от дилинговых центров (ДЦ)

Дилинговый цент редко когда имеет перекрытие. По перекрытию брокера могу сказать, что есть несколько популярный прайм-брокеров которые перекрывают брокеров это Currenex и Integral. Это серьезные конторы и с мелкими сделками и кухнями они не работают разве что большой обьем лота. Потому как банки Barkleys, Nomura, Goldman Sachs, UBS, BNP, Morgan Stanley, CreditSwiss - то у них максимальное кредитное плечо, которое дают брокерам на перекрытие 1 к 100 и минимальный лот 0.1 - это 1 доллар за пункт. У брокеров спред плавающий. Если будет интересно то более конкретно опишу процесс.

Спред фиксированный только у ДЦ потому как выхода на межбанк у них нету и единственное что они от туда берут это котировки, которые всеравно проходят фильтрацию (сглаживание и задержка котировок от сотен милисикунд до нескольких секунд) - что производит к гепам. Использование виртуального дилера, которое производит к эффекту «съедания» пипсов, существует еще один - психологический. Все дело в том, что при ручном котировании клиентов резко увеличивается количество реквотов и отказов в совершении сделки, эффекта задержки исполнения ордера, которая может продолжаться до 10 секунд (в последней версии плагина, в предыдущих версиях - до 5 секунд). И много чего еще есть.

Единственное что не рекомендую делать, это торговать на новостях используя стоплос и отложенные ордера, потому как 80% закончится просказованием. Если интересно тоже опишу.

Надеюсь, частично ответил на Ваш вопрос.

Я постараюсь объяснить, почему спрэд плавает на межбанке и как это подается клиенту.
На межбанке используется "бридж" или другими словами мост. пример:
Client terminal - Meta server - Brige - Counterpaty platform of your choice - Bank ( минимум 7) или несколько прайм-бпрокеров.
Роль бриджа выбирать лучшую цену по Ask из списка банков во время торговли и лучшей цены bid, потому цена и плавает если лучшее предложение закончилось бридж выбирает следующее предложение занимающее 2 место после 1-го, потому он то расширяется то сужается.

Я писал и про новости. Что на новостях не рекомендую кому либо торговать. Почему? Потому что неодим банк на новости не хочет брать на себя риск и спрэд во время новостей расширяется очень сильно. Хотя иногда может на межбанке спрэд доходить по евродоллару минимум 4 пипса (0.4 пункта), лично видел своими глазами.
Скажу еще так что на новостях идет развод народа. потому брокеры пишут что если торгуете на новостях мы ответственности не несем за потерю денег клиента в этот период времени.

Важная информация!!!
Данная информация особенно важна для тех трейдеров, которые используют советники для торговли на новостях. В период выхода важных новостей была замечена тенденция к увеличению скорости изменения цены. Цена меняется настолько быстро, что происходит "проскальзывание" цены в несколько, а то и несколько десятков пунктов.

Рассмотрим природу и механику возникновения данного явления: проскальзывание возникает в тот момент, когда не срабатывает отложенный ордер по установленой цене или не закрывается открытый ордер по стоплосу, соответственно затягивая позицию в огромные убытки. Давайте рассмотрим, что же происходит в такие моменты.

Необходимо понять, что существует несколько определений цены:
котируемая - цена, которая отображается на клиентском терминале, ее присылает бридж (мост) из "стакана котировок" у "Дилинг деск" от поставщика котировок, прогнанная через специальный фильтр и выведенная на экран терминала;
реальная цена - это цена по которой, в данный момент, есть предложение купить или продать.

Важно то, что в определенный момент времени эти две цены могут отличаться.

Необходимо знать:
сигнал (цена, так называемый "тик") от бриджа (моста) до МТ4 сервера проходит от 100 миллисекунд;
обработка сигнала и проверка всех установленных величин ордеров на МТ4 сервере занимает тоже некоторое время (не говоря уже о том, что для "Дилинг деск" Компании сигнал дожидается следующего сигнала, потом сравнивается с несколькими предыдущими. После этого фильтром принимается решение, является ли эта цена верной. Так возникают искусственные гепы);
сигнал (подтверждение сделки) от МТ4 сервера до бриджа - от 100 миллисекунд;
обработка сигнала (выполнение ордера) на бридже (мосте) - от 100 миллисекунд;
сигнал (подтверждение выполнения сделки) с бриджа до МТ4 сервера до 100 миллисекунд;
и так далее. Приблизительно этот процесс занимает от 0.5 секунд времени.

А теперь представьте ситуацию, когда на рынке стремительное изменение цены, сигнал (подтверждение сделки) возвращается от МТ4 сервера до бриджа, не находит необходимую цену - в этот момент котируемая цена отличается от реальной. И весь алгоритм повторяется. При сильной волотильности такие повторения могу происходить несколько раз, тем самым отодвигая цену входа от цены установленной в отложенном ордере.

По данной причине настоятельно рекомендую взвешенно подходить к торговле на новостях. Потому брокерские компании не берут на себя ответственность за убытки понесенные клиентами в периоды выхода важных новостей.

Для альтернативы, тем кто отважится на торговлю по данной стратегии я бы рекомендовал использовать НЕМЕДЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ордера. В данном случае запрос будет выполнен по ближайшей цене, которая будет в тот момент в "стакане" котировок, тем самым Вы сможете минимизировать потери или увеличить прибыль. Тем трейдерам, которые используют советники для торговли, необходимо изменить алгоритм программы, учитывая все выше перечисленное.

Если что-то неправильно обьяснил приношу извинение.

Еще на "FAQ: Что такое Форекс и ДЦ на самом деле (взгляды/мнения)" – не заглядывал. Но соглашусь, что надо эту тему развивать в ветке выше упомянутой Вами.

val.de.krua, подкину вам еще вопросик, дабы помочь вам выполнить вашу миссию на этом форуме :grin: .
Многие компании на российском, да и вообще на рынке СНГ, любят себя называть именно брокерами, а не ДЦ. По причине того, что так во-первых круче звучит, во-вторых видимо пытаясь отделиться от других ДЦ, уже заморавших репутацию самого выражения ДЦ. Можете назвать алгоритм, как можно просто и быстро отделить зерна от плевел, мух от котлет, а нормального брокера от обычного ДЦ в брокерской шкуре.