Уважаемые господа и товарищи трейдеры,
Во первых здравствуйте; я новенький здесь у вас. Форекс для меня тема касательная, но вообще рынки мне знакомы. Последние десять лет работаю на больших, накопил море опыта и знакомство в деталя с рядом рынков. Основная специальность - опционы, ванильные и экзотика, и динамическое хеджирование портфелей опционов.
Надеюсь что это не кинут в рекламу, однако моя главная тема на сегодняшний день это уход из конторы в которой я сейчас нахожусь (на самом деле чудесное место, но расти там слишком трудно и медленно). Я хочу создать небольшой но агрессивный фонд по торговле арбитражем волатильности и прочим сложными и многоступенчатыми механизмами динамического хеджирования опционов. Имею многи сильных связей, однако большинство работает с институционными деньгами и могут участвовать только через год-два после открытия.
Десят лет наблюдения и участия в рынках (мои продукты в основном у маркет-мейкеров, поэтому я очень близко знаком с их методами и системами) меня научили тому, что небольшому участнику (<$250,000) практически невозможно произвести серьёзную отдачу торгуя лишь линейными инструментами (извините, форексники). Однако, есть солидный и отработанный план как при помощи очень динамичного и размазанного "движка" работающего с ликвидными, но не очень, инструментами - как линейными, так и опционными - таки можно дать рынку того, чего он хочет - то бишь две-три цифры процентов, плюс ликвидность, плюс заключение аудитора о рисках, взятых в течение периода отдачи. Ожидаю среднюю прибыль порядка 2-9 процентов в месяц при нормальной волатильности и на порядок больше - при верном исполнении - при пиковой волатильности. Дело очень рисковое и как всегда, есть серёзная возможность потерять всё. Однако, ежедневные отчеты по ликвидности , доступ к информации реал-тайм и сравнительная ликвидность фонда позволяет уменьшить возможность "сюрприза".
Многое из написанного мной уникально, и мое близкое знакомство с существующими хедж фондами совсем не греет меня идеей обращения туда за первоначальным капиталом, поскольку они во первых не могут и не хотят вкладывать в новенький фонд, и кроме этого большинство из них за последние десять лет превратилось из сообщества талантливых и агрессивных профессионалов в кормушку для туповатых дядь которые занимаются в основном одним и тем же - вариациями на тему "одолжу йену - куплю облигацию". Однако путь к фондам фондов открыт через год-два работы.
Хочется собрать не просто инвесторов (сумма сравнительно небольшая - $1.5-$2м из которых около трети уже есть), а людей знакомых или готовых ознакомиться со сложными инструментами, нетривиальными транзакциями и общей работе в организации, которая делает что-то новое и интересное.
Помимо того, ситуация на рынке вторичных обязательств (MBS/ABS/CDO/CDL) сейчас такая, что при правильном позиционировании и предложении продукта можно создать действитено уникальный и совсем не маленький бизнес.
Дело очень рисковое и как всегда, есть серёзная возможность потерять всё. Однако, ежедневные отчеты по ликвидности , доступ к информации реал-тайм и сравнительная ликвидность фонда позволяет уменьшить возможность "сюрприза".
Главный мой вопрос - имеет ли смысл искать украинских, российских - в общем, советских - инвесторов ? Реально и целесообразно ли найти около десятка сравнительно состоятельных людей с пониманием риска, без грёз о удвоении денег ежемесячно и с общим уровнем знаний, который позволит им понять основы процессов, происходящих с их деньгами ?
Тема поиска на Украине и в России возникла во первых из-за языка и культуры, проще общатся на одном языке; во вторых из-за курса рубля, который делает долларовые вложение более привлекательными; и в третьих, поскольку мне кажется что прослойка людей имеющих капитал и способных понять диф. уравнение его капитал определяющее, должна быть шире чем где-либо.
С правовой стороны дела, наскольно сложно российскому или украинскому инвестору (квалифицированному индивидуалу или предприятию) вложить капитал в структуры в США ? Участвующие в первоначальном этапе возможно получат equity в структуре управления (management co), потенциальный рост там может быть намного выше чем в основном фонде - есть ли специфика национальной культуры, которая это делает нежелательным ?
Заранее спасибо.
Во первых здравствуйте; я новенький здесь у вас. Форекс для меня тема касательная, но вообще рынки мне знакомы. Последние десять лет работаю на больших, накопил море опыта и знакомство в деталя с рядом рынков. Основная специальность - опционы, ванильные и экзотика, и динамическое хеджирование портфелей опционов.
Надеюсь что это не кинут в рекламу, однако моя главная тема на сегодняшний день это уход из конторы в которой я сейчас нахожусь (на самом деле чудесное место, но расти там слишком трудно и медленно). Я хочу создать небольшой но агрессивный фонд по торговле арбитражем волатильности и прочим сложными и многоступенчатыми механизмами динамического хеджирования опционов. Имею многи сильных связей, однако большинство работает с институционными деньгами и могут участвовать только через год-два после открытия.
Десят лет наблюдения и участия в рынках (мои продукты в основном у маркет-мейкеров, поэтому я очень близко знаком с их методами и системами) меня научили тому, что небольшому участнику (<$250,000) практически невозможно произвести серьёзную отдачу торгуя лишь линейными инструментами (извините, форексники). Однако, есть солидный и отработанный план как при помощи очень динамичного и размазанного "движка" работающего с ликвидными, но не очень, инструментами - как линейными, так и опционными - таки можно дать рынку того, чего он хочет - то бишь две-три цифры процентов, плюс ликвидность, плюс заключение аудитора о рисках, взятых в течение периода отдачи. Ожидаю среднюю прибыль порядка 2-9 процентов в месяц при нормальной волатильности и на порядок больше - при верном исполнении - при пиковой волатильности. Дело очень рисковое и как всегда, есть серёзная возможность потерять всё. Однако, ежедневные отчеты по ликвидности , доступ к информации реал-тайм и сравнительная ликвидность фонда позволяет уменьшить возможность "сюрприза".
Многое из написанного мной уникально, и мое близкое знакомство с существующими хедж фондами совсем не греет меня идеей обращения туда за первоначальным капиталом, поскольку они во первых не могут и не хотят вкладывать в новенький фонд, и кроме этого большинство из них за последние десять лет превратилось из сообщества талантливых и агрессивных профессионалов в кормушку для туповатых дядь которые занимаются в основном одним и тем же - вариациями на тему "одолжу йену - куплю облигацию". Однако путь к фондам фондов открыт через год-два работы.
Хочется собрать не просто инвесторов (сумма сравнительно небольшая - $1.5-$2м из которых около трети уже есть), а людей знакомых или готовых ознакомиться со сложными инструментами, нетривиальными транзакциями и общей работе в организации, которая делает что-то новое и интересное.
Помимо того, ситуация на рынке вторичных обязательств (MBS/ABS/CDO/CDL) сейчас такая, что при правильном позиционировании и предложении продукта можно создать действитено уникальный и совсем не маленький бизнес.
Дело очень рисковое и как всегда, есть серёзная возможность потерять всё. Однако, ежедневные отчеты по ликвидности , доступ к информации реал-тайм и сравнительная ликвидность фонда позволяет уменьшить возможность "сюрприза".
Главный мой вопрос - имеет ли смысл искать украинских, российских - в общем, советских - инвесторов ? Реально и целесообразно ли найти около десятка сравнительно состоятельных людей с пониманием риска, без грёз о удвоении денег ежемесячно и с общим уровнем знаний, который позволит им понять основы процессов, происходящих с их деньгами ?
Тема поиска на Украине и в России возникла во первых из-за языка и культуры, проще общатся на одном языке; во вторых из-за курса рубля, который делает долларовые вложение более привлекательными; и в третьих, поскольку мне кажется что прослойка людей имеющих капитал и способных понять диф. уравнение его капитал определяющее, должна быть шире чем где-либо.
С правовой стороны дела, наскольно сложно российскому или украинскому инвестору (квалифицированному индивидуалу или предприятию) вложить капитал в структуры в США ? Участвующие в первоначальном этапе возможно получат equity в структуре управления (management co), потенциальный рост там может быть намного выше чем в основном фонде - есть ли специфика национальной культуры, которая это делает нежелательным ?
Заранее спасибо.
