Вопрос к специалистам по интересной системе, HELP!!!

Здесь три подводных камня, которые сразу заметят люди, которые на этих системах сожгли депозит-другой.

Оговорка один. Результат получен без учета комиссии на сделку (как написано на указанном сайте), скорее всего, спрэд тоже не считается.

В реальном рынке именно последний фактор при игре с величинами до десяти пунктов сведет ваше матожидание практически к нулю.

Объясню для новичков. На рынке, играя плюс-минус 10, вы начнете с минус трех (спрэд), для того, чтобы поймать убыток, достаточно будет движения рынка в 7 пунктов против вас, а для того, чтобы получить прибыль, вам нужно движение в 13 пунктов. А теперь скажите, что более вероятно, -7 или +13? А в указанном примере ведется автоматический "честный" подсчет -10, то есть, может не учитываться фактор «двойного спрэда»

Эта стратегия доступна брокерам (за счет сделок клиентов у них может быть нулевой спрэд), но не трейдерам.

Оговорка два. Если мы беседуем о величинах в 5-10 пунктов, то стратегии, действительно, нужно строить под конкретного брокера, т.к. методика получения котировок и их поставщики различны, что может существенно отражаться на малых интервалах. Возможно, именно этот фактор создает положительный результат в Омеге.

Оговорка три. Совершаются только длинные позиции. Кто еще не знает, изобрести эксперт, который, торгуя только вверх, по евро с 2002-го до конца 2004-го срубит кучу денег – это дело пятнадцати минут, но что будет с ним в 2005-м, многие уже догадываются.

Новичкам, я бы посоветовал не заморачиваться на понятии "система", это как любовь, о ней все говорят, но никто не видел. И только по слухам, у кого-то она якобы есть. Может и так, но на рынке проще находить микро-моменты, в которых создается давление со стороны быков или медведей.

И больше нужно размышлять о том, из-за чего, собственно, проигрывают трейдеры. Пункт один - это спрэд. От него никуда не денешься, поэтому надо искать инструменты, где его влияние минимально (GBP, EUR, JPY, EUR/JPY), почему именно они, подумайте самостоятельно. Торгуя только ими, ваше матожидание повышается (хоть и остается отрицательным) в среднем, на 3-5%. Это 1-й микромомент.

2-й. Нужно находить оптимальное соотношение стоп-профит для рынка, для трендового идет перекос соотношения в пользу профитов (их размер превышает размер стопов), для бокового - наоборот.

И так далее. Пройдет время, и торговая система у вас из этих микромоментов сложится в одно целое. А пока меньше глазейте на чужие разработки, а больше наблюдайте за своими.

Цитата
Fore-x-manНужно находить оптимальное соотношение стоп-профит для рынка, для трендового идет перекос соотношения в пользу профитов (их размер превышает размер стопов), для бокового - наоборот.

Я сегодня только думал об этом - почему во всех учебниках и все известные трейдеры пишут,что соотношение профит-лосс должно быть 2:1 или даже 3:1,а не наоборот - вот,где зарыта собака - эти трейдеры в подавляющем большинстве своем работали с акциями и фондовыми индексами.На форексе не так много мощных трендов - здесь постоянные приливы и отливы,моя ТС(интуиция) дает правильные сигналы для входа,но не дает для выхода,поэтому иметь соотношение профит-стоп 1:3 при матожидании 10 профитных сделок на одну убыточную есть лучшая система для форекса.Нужно оговориться,что лучшие пары здесь EUR/USD,GBP/USD и USD/JPY.

Вообще не понимаю, зачем высчитывать соотношение профит/лосс. В нормальной торговой системе есть определенная сумма, которой можно рисковать в одной сделке согласно ММ, есть определенные правила установки стоп-лосса. И если сумма, которой можно рисковать, меньше или равна величине возможного стоп-лосса, то значит сделку можно открывать. А профит от нее будет такой, какой даст рынок (если даст)