Тестирование тактики

Силами независимых экспертов читателей рассылки, исследовалась тактика СК с некоторымы отклонениями от параметров. Разброс был весьма велик, но в целом картина сложилась достаточно ясная. В таблице обозначены крайние отклонения от результатов (максимальный и минимальный).

Тестирование базовой тактики без отклонений:

  • Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 51 - 56
  • Из них закрыто с прибылью - 28 - 40
  • Из них закрыто с убытком - 15 - 27
  • Общий профит (в пипс.) - 2223 - 3707
  • Общий лосс (в пипс.) - 855 - 1539
  • Общий баланс (в пипс.) - 770 - 2852
  • Максимальная последовательность лоссов (шт) - 3 - 4

Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 97 пунктов с разворотом

  • Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 52
  • Из них закрыто с прибылью - 27
  • Из них закрыто с убытком - 19
  • Общий профит (в пипс.) - 2859
  • Общий лосс (в пипс.) - 1767
  • Общий баланс (в пипс.) - 1092
  • Максимальная последовательность лоссов (шт) - 5 (!)

Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 97 пунктов без разворота

  • Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 36
  • Из них закрыто с прибылью - 22 - 24
  • Из них закрыто с убытком - 10
  • Общий профит (в пипс.) - 2099 - 2223
  • Общий лосс (в пипс.) - 930
  • Общий баланс (в пипс.) - 1169 - 1293
  • Максимальная последовательность лоссов (шт) - 3

Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 37 пунктов с разворотом

  • Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 90 - 106
  • Из них закрыто с прибылью - 58 - 61
  • Из них закрыто с убытком - 31 - 39
  • Общий профит (в пипс.) - 4025 - 4171
  • Общий лосс (в пипс.) - 1147 - 1517
  • Общий баланс (в пипс.) - 2878 - 2654
  • Максимальная последовательность лоссов (шт) - 3 - 6

Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 150 пунктов с разворотом

  • Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 52
  • Из них закрыто с прибылью - 29
  • Из них закрыто с убытком - 11
  • Общий профит (в пипс.) - 3398
  • Общий лосс (в пипс.) - 1650
  • Общий баланс (в пипс.) - 1748
Максимальная последовательность лоссов (шт) - 2 Примечания: 1.Сумма прибыльных сделок и убыточных может не совпадать с общим количеством. Недостающие сделки принесли нулевой результат.

  2. В спорных случаях решения принимались в сторону ухудшения результатов торговли.


В общем, как говорится, имеющий уши, да увидит! Несмотря на небольшое количество независимых экспертиз, отношусь к полученным результатам с высоким доверием. Они достоверны. И можно сделать несколько весьма интересных выводов.

Система торговли поразительно устойчива. Даже при значительном изменении параметров она дает приблизительно равные результаты.
И при всех исследованных отклонениях тактика приносила положительные результаты. (Депозит не уничтожается). Это - самый важный для нас вывод.

Некоторые эксперты говорили о необходимости увеличения стоп - лосса. Оказывается, наиболее привлекательные результаты показало тестирование со стопом в 37 пунктов! И, добавлю, более переносимые психологически серии лоссов (они просто малы). По мере увеличения размеров стопа результаты постепенно ухудшаются, и улучшаются при стопах в 150 пунктов. (Я тестировал и с большими - дальнейшего улучшения не происходит). Но многие из нас выдержат пару стопов в подряд по 150 пунктов?

Что полностью разваливает эту систему торговли? Во первых - непоследовательность. Какие - то сигналы на открытие выполняем, так как они совпадают с нашими ожиданиями, какие - то - пропускаем, слишком невероятно. Для обуздания хаоса рынка и придумана эта жесткая тактика, сетка, если будете варьировать на ходу ее параметрами хаос прорвется и уничтожит Ваш депозит. Таким образом, надо реализовывать каждый сигнал системы. Во - вторых - неверие. Когда после серии лоссов Вы откажетесь от нее и опять начнете сторожить момент, когда сможете сделать последнюю решающую ставку. Прошу Вас, не надо! Или продолжайте выполнять тактику, или уйдите от рынка на месяц - другой, отдохните, пополните счет. Проседания неизбежны, надо научиться их переносить.

Система устойчива настолько, что применять ее можно и при других сигналах на открытие - начиная от бросания монетки, кончая Аллигатором. И тогда она вытаскивает счет с профитом. Один из экспертов, Олег, писал, что пробовал тестировать следующее - каждый стоп с разворотом. То есть не только когда закрытие с убытком, но и когда закрывается с профитом. И такая система показала у него весьма высокую эффективность. Другой эксперт получил хорошие результаты, используя сигналы на открытие позиции, возникающие на графике крестики- нолики. Она (тактика) буквально заставляет трейдера быть все время в рынке и отрабатывать практически все значимые движения, а не мечтать у монитора о том, как наконец он поймает большую рыбу.

В заключение - одно замечание. Много присылают вопросов, связанных с закрытием позиции. Между прочим, это - один из краеугольных камней любой тактики, как взять от движения побольше, с минимальным риском для уже достигнутого? Я делаю так: никаких Take Profit ордеров! Ждем соприкосновения с границей канала с трейлинг стопом в 30, потом 15 пунктов. Если цена проходит границу и позиция не закрывается - ставим стоп прямо на границу и "отпускаем" цену пунктов на 50. Основная задача выполнена, начинается приз. Тут возможно творчество - можно просто закрыться и уйти пить пиво, можно отпустить цену на 100 - 150 пунктов и неделями выбирать затяжной тренд в 1000 пунктов, в общем - творите. Призом можно и нужно рисковать ради получения более весомого приза.
"Если я закрываю позицию на границе канала, должен ли я сразу открываться в другую сторону?" Конечно. Подходите к этому делу максимально пунктуально. Вы закрыли позицию, теперь ждем момента открытия. Этот момент наступил?(Цена на границе действующего канала) - открываем позицию. Не надо здесь творчества.

Ну, продолжим тестирование. Впечатлили результаты, полученные Сергеем, привожу их полностью:


Тестирование проводилось с 2 сентября по 23 октября 2003 г.
Валюта USD/CHF,
ГРАФИКИ - 4-х Часовики.
Стоп-лосс= 70 пунктов.
  •     Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 21
  •     Из них закрыто с прибылью - 14
  •     Из них закрыто с убытком - 6
  •     (1 сделкa с нулевым результатом(стоп-лосс на точке входа)
  •     Общий профит (в пипс.) - 3663
  •     Общий лосс (в пипс.) - 420
  •     Общий баланс (в пипс.) - 3243
  •     Максимальная последовательность лоссов (шт) - 2
  •     Наиболее прибыльные периоды с 4/09 по 26/09 с 16/10 по 23/10
Особенность - торговля только в направлении текущей тенденции, по направлению мувингов. И еще на графиках Артстока добавил MACD (в сомнительных ситуациях против него не открывался). Иногда помогает не входить на ошибочных сигналах с границ каналов. Ну что поделаешь, люблю я этот индикатор, уж слишком часто он останавливал меня перед рискованными решениями. Тем более, что в Артстоке в отличие от множества крутых программ, он меньше всего врет.


Бесспорно - выдающийся результат. Кстати, многие эксперты пишут о том, что вводят некоторые изменения в тактику. Это, конечно, нужно делать, и поговорим об этом в следующем выпуске рассылки.

Очень серьезно работает в этом направлении Дмитрий. Ему удалось описать тактику скользящих каналов для Омеги.

Дмитрий предупредил, что эксперта написал недавно, и тестирование только начал. Так что посматривайте на его сайт.

В общем тестирование показало, что тактика близка к идеалу механической системы - практически монотонно возрастающая прибыль со сравнительно небольшими проседаниями. Что тут еще можно комментировать?

Дмитрий прислал еще результаты за более ранние периоды. Так вот за 2001 год с теми же параметрами система дает очень много убытков. Это еще одно свидетельство того, что универсальных механических систем не существует. (В те годы я успешно работал на дневных графиках от одной границы канала до другой в направлении тренда, при этом стопы держал 300 пунктов, страшно вспомнить. При некотором размышлении я пришел к выводу, что в те годы для успешного выполнения тактики не хватало "размаха", то есть скачки по 100 - 150 пунктов, которые сейчас случаются почти ежедневно, тогда были сравнительно редки, средний древной "рейндж" (размах) был в пределах всего 70 - 90 пунктов. Естественно, после стопа с разворотом следовал опять стоп, в итоге - двойной убыток. Следовательно правы те, кто говорит, что рынок все время меняется, меняются и правила торговли.


Юрий тестировал на 4-х часовике (специально для тех, кто привык к Метатрейдеру), стоп сразворотом вместо 57 пунктов - 37, первое поджатие (перенос стопа в точку открытия) при отходе цены от точки открытия на 30 пунктов. Далее - поджатие на 50 пунктов, как в базовой схеме.

Получилось следующее:

  •     Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 135
  •     Из них закрыто с прибылью - 62
  •     Из них закрыто с убытком - 56
  •     Общий профит (в пипс.) - 3704
  •     Общий лосс (в пипс.) - 2072
  •     Общий баланс (в пипс.) - 1632
  •     Максимальная последовательность лоссов (шт) - 8шт (однажды) и по 3 лоса четыре раза.
  •     Наиболее прибыльные периоды с 27.05 по 02.06, с 11.07 по 22.07, с 08.08 по 20.08
  •     Периоды максимальных проседаний с 30.06 по 01.07, с 06.08 по 08.08, с 28.08 по 01.09, с 11.09 по 16.09 - 8 лосов!
Юрий также пояснил, что при срабатывании стопа с разворотом держал цель с профитом в 37 пунктов, чтоб вернуть убыток и на этом позицию закрывал. Как ему кажется, во многих случаях, если не закрыть такую позицию, то срабатывает стоп по открытию и теряется прибыль, т.к. после разворота редко когда цена уходит далеко.


Примерно такие же результаты получил и Андрей, также проверявших работу тактики на 4-х часовиках. При этом он применял базовые правила без отклонений.

  •     Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 126
  •     Из них закрыто с прибылью - 64
  •     Из них закрыто с убытком - 59
  •     Общий профит (в пипс.) - 4830
  •     Общий лосс (в пипс.) - 3363
  •     Общий баланс (в пипс.) - 1467
  •     Максимальная последовательность лоссов (шт) - 8
  •     Наиболее прибыльные периоды с 14.05 по 28.05, с 23.06 по 26.06
  •     Периоды максимальных проседаний с 22.09 по 29.09

Несколько замечаний по применению техники, появившихся у меня буквально в последние дни. Люблю образные примеры, прибегну к такому. Движение цены можно представить как траекторию шарика, катящегося по наклонному желобу, который еще качается из стороны в сторону. Края желоба - границы канала. Когда шарик выскакивает - он проходит сравнительно большое расстояние и попадает в другой желоб. К чему это я рассказываю - мы пытаемся определить границы нового желоба, используя точки предыдущего, из - за этого получаются тонкие и неправильные каналы, как результат - лосс сразу после сильного движения. Решается эта проблема двумя способами, причем - одновременно: при сильном движении не поджимаем цену близко, а пунктов на 100 - 150 (но конечно так, чтобы был профит), переждем консолидацию, находясь в рынке, чтобы взять продолжение этого движения. Может и не лучшее решение - часто не получится выбирать хорошее движение, будем отдавать при коррекции. Второй способ - после длинной свечи (шарик перескочил) не делаем ничего, пока не определились три экстремума ПОСЛЕ этой большой свечи.

Вход

Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов: