Заключительная глава. "Простая тактика Райана Джонса"

От темы скользящих каналов не уйти, похоже, еще долго будем обсуждать различные аспекты этой тактики. У всех торгующих трейдеров еще свежи впечатления о резком подъеме Евро на прошлой неделе, для многих - неожиданного. Я, честно говоря, предполагал что - то вроде этого, так как на дневном графике четко виден треугольник, в котором они (EUR/USD) и борются. Некоторые коллеги писали о том, что тактика "плохо сработала", у кого дала всего 20 пунктов прибыли, у кого - всего 120, и это при движении почти 400 пунктов. Замечу, что всегда, глядя на уже свершившиеся затяжные тренды, возникает ощущение чемодана денег, проехавшего мимо. Не поддавайтесь этому чувству. Знаете, сколько трейдеров на этом движении потеряли полностью свои депозиты? И я не знаю. Могу лишь уверенно утверждать, что не менее 80 процентов трейдеров были проданы примерно на 1500, и у двух третей из них не стояли стоп лоссы. Где они теперь? А я не располагаю ни одним письмом, где бы наш коллега, выполнивший требования тактики, потерял депозит или, хотя бы, получил значительные убытки. Ни одним!

Зато есть другие письма. С согласия автора одного из них, Сергея Кузьмина, приведу почти полностью его интереснейшее письмо:

"Хочу рассказать о результатах тестирования канальной стратегии. Это очень наглядный пример того, в чем состоят настоящие проблемы. Не в системе, а только в нас самих. Тестирование было за последний месяц, в реальном времени, в Argo, с учетом всех комиссий и спрэдов.

Результат таков - 122 пипса. При этом 170 пипсов упущено из-за того, что я нарушил работу системы, закрывшись раньше времени (жадность меня съела). Еще около 300 пипсов не получено, потому что я испугался войти в сделки, на которые указывала система (страх одолел).

Итого, при моих "грубых" вмешательствах в работу системы, она все равно вывезла результат с прибылью. Но если бы не мои страх и жадность, то результат был бы 600 пипсов в месяц.

Очень наглядно и впечатляет. Можно даже дать этот пример в рассылку, чтобы другим было наглядно, где мы сами теряем возможность получить прибыль. И насколько теряем!!! А также это показывает, насколько система устойчива к нашим ошибкам."

Я попросил Сергея уточнить параметры тактики, по которой он торговал, и Сергей любезно дополнил:

"Фактически никаких отклонений не было. Единственная поправка на спрэд (5 пунктов). Т.е. открываясь, к примеру, по 1,1510 на покупку (ask), я ставил стоп 1,1450 (потому что закроет по bid). 62 пункта (57+5) мне было считать лень, поэтому я округлил до 60. А потом у некоторых компаний спрэд 4 пипса, так чтобы не мучиться. В случае срабатывания стопа тут же переворот в другую сторону. За этот месяц ни разу не было двойного лосса подряд. Правда в одном случае после переворота я просто забрал прибыль по профиту чуть больше лосса (72 пункта). А так все же я предпочитаю даже после переворота поджимать стопом снизу, потому что иногда рынок может круто уйти. Обидно видеть это.

Постройка каналов классическая. Для формирования новой точки экстремума - минимум две свечи подтверждения. Новый канал строится тут же, как появляется такая возможность.

Но очень важный момент, на собственном опыте хочу предостеречь читателей рассылки. Пока сделка не закрыта, не открывать новую, даже если цена дошла до границы канала. Я думал схитрить. Если цена пойдет обратно, я дескать закрою первую позицию на обратном откате, а вторая уже будет давать прибыль. Фигушки. Два раза я так сделал. В итоге цена проскакивала границу. У меня открыты две позиции в противоположном направлении, я, конечно, ничего не теряю при этом, но и не получаю. Т.е. за два раза я упустил прибыль в размере 120 пунктов, потому что естественно меня закрывало по переворотному стопу.

Таким образом, сначала должна закрыться одна позиция. И только потом, если цена вновь дошла до границы канала, открывать новую. Потому что к этому времени либо канал изменится, либо тренд выдохнется. Так что правило нарушать не нужно. Одна позиция.

Закрытие классическое - перенос в точку открытия, когда цена прошла 50 пипсов. И затем просто поджатие на 50 пипсов. Здесь тоже есть некий нюанс. Считать нужно по соответствующей цене. Если позиция на покупку, то 50 пипсов вычитаются из максимально достигнутого bid, а если позиция на продажу, то 50 пипсов прибавляются к минимально достигнутому ask Например в пятницу была классическая ситуация, когда рынок якобы хотел уйти ниже 1,17, но он не дошел 1-2 пипса до стопа по bid, а затем снова пошел вверх.

Но главное - это показатель большой устойчивости системы. Несмотря на такие выкрутасы, нарушение правил, она все равно гонит прибыль. Чисто логически это понять невозможно. Но с другой стороны система позволяет на хаотическом рынке действовать систематически. И только наши страхи мешают работе системы.

Кстати, я подумал, что возможно сложность построения механической системы, а быть может и невозможность в том, что невозможно задать алгоритм построения канала. Несмотря на вроде бы четкость правил, остается некий неуловимый момент, когда ты все-таки решаешь построить канал так, а не иначе. Причем здесь важно, чтобы каналы строил один человек. Потому что в этом случае он сонастроен с системой. Другой человек также может построить свои каналы (они будут другие, конечно). Но должен соблюдаться принцип последовательности. Работать по своим каналам.

Я когда тестировал с мая по сентябрь, четыре раза проходил этот отрезок, строя по большей части, разные каналы (конечно, в некоторых местах они совпадали). И тем не менее, результат за 5 месяцев вышел сходный. Если же мы попытаемся взять из разных систем якобы только самое лучшее из них, создавая механическую систему, мы уберем некий балансир. Потому что должен соблюдаться некий баланс хорошего и плохого. И когда хорошего станет слишком много, система перестанет работать и станет убыточной.

Т.е. я хочу сказать, что когда человек сам чертит каналы, то он вносит этот элемент "плохости", который балансирует систему, а система уже достаточно хороша, чтобы давать прибыль. Попытавшись же сделать элемент начертания механическим, т.е. строго по алгоритму, т.е. якобы желая достичь совершенства, мы тем самым испортим всю картину.

Кстати, если подходить философски, скорее всего, именно по этой причине ни одна механическая система не сможет работать достаточно долго. Ее хватит на некоторое время, пока еще запас "плохости" не исчерпается, а затем она начнет давать все больше и больше сбоев. И снова понадобится человек, чтобы эту систему немного "попортить".

Таким образом, мы приходим к выводу, что на рынке можно работать, имея достаточный запас "плохости". Это хорошо укладывается в концепцию Сороса, что на рынке все действуют, используя ошибочные убеждения. И рынок никогда не достигает равновесия, потому что этого равновесия в принципе нет. Ожидания участников рынка постоянно искажают эту точку равновесия. Короче говоря, рынок стремится всегда в ту точку, которой он никогда не достигнет.

А в силу того, что механическая система должна подразумевать совершенство, то она могла бы работать только на "совершенном" рынке, а таковых нет. Вывод: создать механическую систему, долгое время приносящую прибыль, невозможно.

А человек достаточно "плох", в отличие от компьютера, чтобы вносить необходимую долю несовершенства, и таким образом, получать прибыль. Достигнув разумного баланса между совершенством компьютера и несовершенством человека, мы получаем стабильно работающую систему."

Очень интересное письмо, очень важные размышления и идеи, правда? Я благодарю Сергея от всех читателей за его интересное письмо.

КАПИТАЛ - 1. Стоимость, которая в результате использования наемного труда приносит прибавочную стоимость, т.е. самовозрастает. 2. Материальные ресурсы, предназначенные для создания еще больших материальных ресурсов (ценностей).
В.Ф, Корельский, Р.В. Гаврилов. Биржевой словарь.

Исходя из этого определения, депозит вполне можно считать капиталом. Но не следует забывать о том, что это - капитал, а не какие - то расходные средства. Иначе никакой долгосрочной успешной работы не получится.

Вот в июле этого года мой знакомый радостно сообщил, что открыл в Арго счет на 2000, и через неделю увеличил до 4000. Я сказал, - отлично, сними 2 тыс. и отложи на резервный счет, теперь, даже если ты проиграешь этот, есть резерв. И скапливай там капиталец, расти его. Тот сделал точно наоборот, снял три тысячи и купил машину. В ноябре он пришел и с унылым видом поведал, что оставшуюся тысячу на счете быстро проиграл, но, помня прошлые успехи, занял 10000, обещая вернуть с большими процентами, проиграл и эти деньги, продал машину - проиграл и эти деньги, не дам ли я ему денег, а то его убьют? Убить не убьют, но помучат, поэтому денег то я дал, но вместе с обещанием вернуть долги и выходить на рынок только с деньгами, предназначенными для инвестирования, то есть с капиталом, а не с деньгами, потеря которых ведет к катастрофическим последствиям (голод, потеря квартиры и пр.).

Почему я подробно об этом рассказываю? Во - первых, типичная ситуация, та самая яма, в которую не советую попадать. Во - вторых, вот это, по моему мнению, и есть управление капиталом, то есть стратегия управления всеми материальными ценностями, всем капиталом (а структура его, как правило, неоднородна), минимизирующая неизбежные риски и максимизирующая прибавочную стоимость. Эта проблема не нашла еще детального освещения, с другой стороны все имеющиеся книги о бизнесе только ею (проблемой управления капиталом) и занимаются. И я не буду подробно об этом останавливаться, тем более, различных сторон этой проблемы уже не раз касался. Просто представьте, что Ваш депозит - Ваше предприятие, магазин, например. Очевидно, что нужно его развивать, расширять ассортимент, значит - часть денег отчислять в фонд развития (просто оставлять часть прибыли на депозите), часть прибыли отчислять в страховой фонд (снимать периодически и аккумулировать на отдельном неприкосновенном счете), часть - в фонд развития - для развития существующего магазина и на создание новых (часть денег накапливать и открывать счета у других брокеров и на других рынках). И только в последнюю очередь часть денег снимается на зарплату, различные непроизводственные траты. То есть капитал растет, пока его растят, вот и весь секрет. (Когда у меня спрашивают, какая у меня зарплата, я не могу ответить. У меня ее просто нет. И если рост капитала требует, я затяну ремень потуже, но "щипать" капитал не буду). Маленькое уточнение - не поймите только, что нельзя снимать часть прибыли с депозита, я этого не говорил. Наоборот, необходимо регулярно снимать, кто этого не делает, подвергает постоянному риску все заработанное нелегким трудом. Весь вопрос, куда девать эту часть прибыли, впрочем - об этом я уже рассказал.

Вместо этого я встречал две основные модели поведения: первая - достать (даже путем заема!) 2 - 3 тысячи, за полгода сделать миллион, потом всю жизнь жить на Канарах. Упрощаю, конечно, но суть именно такова. Вторая модель - положить 1 - 2 тыс., "делать" 50 - 100 пунктов в месяц, и жить на эти деньги. К сожалению обе эти модели не приводят к процветанию. В бизнесе приходится, как выразилась Алиса в стране чудес, "бежать изо всех сил, чтобы хотя бы оставаться на месте". И пожалуйста, не занимайте денег, не пытайтесь набрать инвесторов, пока сами не сможете назвать себя профессионалом, пока не будет в распоряжении суммы, покрывающей долги в случае неудачи на рынке. В противном случае это приводит к крайне тяжелым последствиям.

Здесь приведу описание простой тактики от Райана Джонса.

ПРОСТОЙ МЕТОД ТОРГОВЛИ

Я слишком много говорил об эффективных и неэффективных методах с точки зрения простой логики рыночного процесса. Следующий метод, возможно, самый простой и логичный. Помимо этого, немногие системы или методы дают результаты, которые вы увидите на следующих нескольких страницах.

Этот метод построен на трендах и на коррекции. Здесь нет никаких других правил выхода, кроме выхода при ситуации реверсивного хода и использования защитной остановки. Если позиция по какому-либо инструменту является длинной, то она будет оставаться длинной до того момента, пока не появится сигнал о развороте и создании короткой позиции, либо об инициализации остановки, чтобы предотвратить потери. Результаты для восьми рынков приведены ниже.
Метод, который дает эти цифры, удивительно прост. Правила таковы:

    Покупка:

  1. Среднее по закрытию, рассчитанное по "X"- дневному периоду, должно быть выше, чем аналогичное среднее "Y" дней тому назад.
  2.  Цена при закрытии должна быть меньше, чем аналогичная цена "Y" дней тому назад.
  3.  Цена при закрытии должна быть выше, чем цена на закрытие "Y+X" дней тому назад.
Если соблюдены все три условия, то нужно осуществлять покупку при открытии на следующий день.

    Продажа:

  1. Среднее по закрытию, рассчитанное по "X"- дневному периоду должно быть меньше, чем аналогичное среднее "Y" дней тому назад.
  2.  Цена при закрытии должна быть больше, чем аналогичная цена "У дней тому назад.
  3. Цена при закрытии должна быть меньше, чем цена на закрытие "Y+X" дней тому назад.
Если соблюдены все три условия, то нужно осуществлять продажу при открытии на следующий день.

Например, если "Х"= 20 и "Y"=3, то 20-дневное среднее по закрытию должно быть больше (для покупки), чем это среднее, рассчитанное 3 дня тому назад. Это просто означает, что 20-дневное среднее по закрытию поднимается.

Затем необходимо, чтобы сегодняшняя цена при закрытии была ниже, чем цена при закрытии 3 дня тому назад. Это помогает определить, не произойдет ли откат ранее входа в рынок. В конечном итоге необходимо, чтобы цена (даже если она ниже, чем 3 дня назад) была также выше, чем 23 дня назад. Это проверка наличия восходящего скользящего среднего. Метод может действовать до тех пор, пока не возникнет сигнал разворота или если рынок не зайдет слишком далеко против позиции без сигнала о развороте.

Вот и все. Три очень простых, очень логичных правила дали тестовые результаты, приведенные выше. Показатели настолько внушительны, что не требуется проводить слишком глубокий анализ, чтобы понять, стоит ли им пользоваться или нет. Единственный вопрос - это каковы "X" и "Y"? Для всех практических целей "X" может быть любой величиной, которая отражала бы восходящее движение долгосрочного тренда. "У может быть любым числом, которое отражает краткосрочный откат. Некоторые значения "X" и "Y" дадут более обнадеживающие показатели по сравнению с другими значениями. Но, как правило, если цифры попадают под логику метода, они должны давать устойчивую статистику.

Я привожу не все таблицы, только с валютными фьючерсами. Кстати, интересный момент - по EUR прибыль минимальна. Так как остальные параметры примерно такие же, думаю здесь просто торговля велась раз в 5 меньшими объемами. Примеч. Б.



CHF
JPY
EUR
Чистая прибыль
$81.800
$118.300
$13.250
Выигрыш/проигрыш
37/66
20/35
27/47
% выигрышей
56%
57%
57%
Средний выигрыш
$3,440
$3.900
$775
Средний убыток
$1.570
$1.500
$384
К-т выигр./проигр.
2,19
2,60
2,02
Средняя торговля
$1.239
$2.235
$280
Макс. потеря капитала
-$9.000
-$9.400
-$2.850
Средний выигрыш
$3,440
$3.900
$775

По моему, комментарии излишни. Остается подобрать устраивающие Вас значения X Y, протестировать это на истории и на демо счете - и вперед!

И опять скользящие каналы.

Многих не удовлетворила работа по СК в ноябре месяце. Это и не мудрено. Убытка особого почти никто не получил, но и пользы маловато. Это, отчасти, объясняется состоянием рынка - затяжным флэтом с попытками пробития 1.2000 вверх (кстати, пока пишу - свершилось. Однако следующая неделя покажет, действительно ли это прорыв, и увидим ли мы к концу года евро на 1.2500, или просто спекулятивный выброс, тогда опять пойдет неровная коррекция вниз).

Разумеется возникает сильное желание "подкорректировать", усовершенствовать тактику. Вот Дмитрий поделился c нами своими идеями на этот счет:

В прошлом своем письме я уже обращал внимание на проблему разворотов - мне тогда показалось, что трудновыполнима философия достижения минимальной цели, т.к. очень часто поджатие в 20п. на минимальной цели приводит-таки к срабатыванию этого трейлинг-стопа на минимальной цели, хотя бывают и исключения во время сильных движений и тогда мы ловим движение (а кто сказал, что торговать легко?). А тут еще мне попался на глаза метод Мартингейла и голову посетила мысль, а что если развороты делать с целью 20п и стопом 40, но двойным лотом, тогда, как я наивно полагал, мы почти гарантированно будем получать профит после разворота, компенсирующий предыдущие убытки. Эта мысль привела к довольно-таки серьезному исследованию разворотов. Вот на это уже прошу обратить внимание, этот важный элемент торговой стратегии является самостоятельным, как оказалось, фрагментом и он был проанализирован на указанном выше промежутке времени. База данных составила 79 разворотов: немного для настоящей статистики, но и немало, чтобы получить данные для общих выводов.

Так вот, что у меня получилось из этих 79 разворотов:


одиночный, цель 40п.
двойной, цель 20п.


двойной, цель 30п.


двойной,цель 40п.

Stop Loss
30
40
30
40
30
40
30
40
Прибыльных сделок3640485442463640
Убыточных сделок4339412737334339
Результат, пункты1504040030012030080

Картинка получилась просто удивительной. Оказывается делать развороты в таком виде, как мы приняли "заднее не бывает", просто бессмысленно. Получился паритет по прибыльным и убыточным сделкам. Мы потеряем время и деньги на комиссионных и еже с ними. Мне было грустно, я очень загорелся мыслью торговать, как Вы предложили, тем более, что на данный момент времени это пока единственное, что мне известно, что четко алгоритмизировано и устойчиво прибыльно

Но как же так, ведь развороты изначально задуманы для того, чтобы входить в сильные движения, выбившиеся из рамок начерченных нами каналов на величину стопа, и приносить прибыль?

Что я понял, когда начал этот анализ разворотов? Приблизительно в половине случаев, как показала статистика разворотов, мы ловим "лосей" в результате того, что наша формализация определения пиков дала нам в данный момент времени более узкий канал, чем присутствует на самом деле (тут поможет опыт, но это уже отдельная тема и к МТС, как набору правил, не относится), либо, когда тенденции движения сохраняются, но канал деформируется более существенно, чем может вместить наш стоп. В обоих случаях мы получаем практически неминуемый второй лосс. А вот, если движение действительно перевернулось, то цена проходит не 30п, и не 60, а больше. А насколько больше, спросил я, пробежавшись по прибыльным разворотам с линейкой, при условии, что мы отпустили цену с поджатием 50п. При прохождении 40п - паритет. 60п - поджимаемся на +10, чтобы было 50 трейлинг стопа. И вот что получилось.

Развороты от стоплосса в 40п.(общее количество - 79)


Цель, п.
стоп 40п. - 39лоссов (-1560п.)


стоп 30п. - 43 лосса (-1290п.)

4040160040361440150
50341700140311550260
60301800240271620330
70281980420251770480
80231960400211780490
90181890330161690400
100161950390141730440
110152050490141810520
120152200640131940650
130122170610101890600
1408205049071810520
1506201045051760470

У меня получилось, что если T/P устанавливать в районе 120-130п, то результаты достойны надежд. Чуть хуже, но тоже взрывом выстреливает вверх величина профита 70-80п, тут уже за счет количества положительных исходов. И еще, лучшие результаты получаются при стопе в 30п. Должен сказать, что если разворот делать от величины 35п., а не 40, то таблица достижений окажется еще в более выигрышной ситуации (на +5п.). И вот здесь мне кажется, можно существенно повысить эффективность разворотов за счет удвоения позиции на развороте.

Получилась такая картинка. Если разворачиваться двойным лотом со стопом 30п. то при цели 70-80п. мы получим к нашему балансу 3766 дополнительно 900п. (недурно, не правда ли?). При этом двойной лосс будет выглядеть менее привлекательно (что вполне естественно), 95п. против 70 или 80 (для 35 или 40п исходного варианта),но не намного. Это ухудшит ситуацию в плохие месяцы, а у меня при тестировании было три двойных лосса подряд (я не отдыхал два дня во время тестирования, а гонял все подряд). Кстати, заодно и проверим... Проверил... У меня после двойного лосса убыточная сделка встретилась 13 раз, а прибыльная - 22. Разница уже немаленькая, чтобы делать выводы. Неопытному глазу, как мой, кажется, что для депозита двухдневный отдых после двойного стопа - вещь не очень нужная, а нужная она, скорее, для психики.

Вот всем пища для ума и простор для тестирования. Я немного подытожу, в чем основные идеи Дмитрия:

    1. Применять после разворота удвоение позиции, то есть если, например, была покупка одним лотом, надо продавать три (один - закрытие, 2 - новая позиция). Здесь, я добавлю, интересно, что дальше делать? Удваивая позицию, мы, с одной стороны, подвергаем депозит удвоенному риску. Значит второй стоп следует подвигать уже вдвое ближе? Далее, получили убыток при развороте, скажем, 57 пунктов. Значит можно после разворота, при проходе 57 пунктов в плюс, закрыть половину, а вторую "отпустить", вдруг большой приз попадется? Это очень оправдано психологически- когда, взяв убыток, видишь, что Equty восстановилась, очень хочется закрыться. Это часто основная причина преждевременного закрытия. Или продолжать удвоенными темпами грести профит? В общем - поле для исследований 

    2. Не спешить закрывать профит, а дать ему вырасти, как минимум до 120 - 130 пунктов. Это значит- не спешить поджимать на 50 пунктах, а "дать свободу" со стопом в 90 - 100 пунктов, может и больше, и плотнее "прижать" когда профит достаточно велик.

Все это требует длительных проверок.

Какие еще пути совершенствования? Здесь очень важно не скатиться к банальной подгонке, когда за ноябрь получим хорошие результаты, а в понедельник начнется длительный поход вверх, и наша тактика опять начнет нас "крутить".
О том, что последние месяцы оказались не очень эффективными, я уже говорил выше. При этом "бросалось в глаза" то, что все открытия от границ канала заканчивались разворотом со взятием прибыли, и только потом образовывалась прибыль. Вспоминается старый анекдот про метеоцентр, вероятность прогнозов которого была 0.4. Стали давать прогнозы "наоборот" - получили вероятность 0.6! Может и в данном случае следует также поступить? То есть на границе канала работать не внутрь канала, а в наружу, на пробой волатильности?

В результате образовалась такая схема (до шаблона, полноценной тактики еще требуется масса исследований и доработок): Делим канал на три зоны (в ArtStok просто чертим не параллельную, а линию с уровнями Фибоначчи). Если цена в верхней зоне - продаем, в нижней - покупаем, в середине - ждем. При покупке стоп с разворотом - точка ниже нижней линии на расстоянии спрэд + 5/10 пунктов, соответственно при продаже - точка выше верхней линии канала на том же расстоянии.

При профите можно попробовать поджатие базовой технологии, но можно и так: ставим тейк на противоположную границу, в точке выше (ниже), там где ставится стоповый ордер, опять открываем позицию, покупку, при прохождении верхней точки (граница канала + спрэд +5(10) пунктов), аналогично внизу. То есть мы фиксируем прибыль, если движение продолжается и пробивается канал - продолжаем играть в ту же сторону, отдав 10 - 15 пунктов рынку. При этом стоп ставиться с разворотом под линией на том же расстоянии.

И тут требуется масса экспериментов.

Продолжение следует...

Вход

Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов: