2.5.2. Правила анализа

К общим правилам анализа простых средних можно отнести следующие:

  • находите точки пересечения средней и графика цены;
  • находите точки, следующие за максимумом или минимумом средней (поворот­ные моменты);
  • находите точки наибольшего расхождения средней и графика цены;
  • следите за общим направлением движения средней. Это самый важный сигнал, показывающий направление тренда.

Ниже мы рассмотрим на примерах все возможности, предоставляемые анализом средней. Важно при этом помнить, что данные правила будут хорошо работать толь­ко на правильно подобранных порядках средних. Правильность выбора порядка средней проверяется на просмотре исторических данных - насколько информативной была данная средняя на предыдущем периоде времени, и обязательно практикой.

Но если вы все сделали правильно, то результаты не замедлят себя показать. Метод анализа средних можно соотнести по значимости с анализом трендовых линий и моделей, если не больше. Вы будете получать выводы по направлению тренда, его силе и амплитуде, а также о ЖЦТ тренда.

При этом метод анализа средних имеет очень важное преимущество перед анализом трендовых моделей, заключающееся в том, что средняя покажет вам раньше об изменениях, происходящих с трендом. Но старайтесь не строить свои решения на основе обычного анализа средних, когда тренд вялый или боковой. Запаздывание средних сведет на нет все ваши усилия по извлечению прибыли, в данном случае воспользуйтесь возможностью увеличить порядок сред­ней.

Для анализа различных видов средних (ЕМА, MA, WMA) применяются одни и те же методы, которые дают одинаковые сигналы. Поэтому будем рассматривать сред­ние безотносительно, какой вид конкретной средней мы применяем.

а) Точки пересечения с графиком цены (цена обозначена сплошной лини­ей, средняя — пунктирной):

  • цена пересекает среднюю снизу вверх:

цена пересекает среднюю снизу вверх

сигнал сильный
+++
сигнал средней силы
++
сигнал слабый
+
подтверждение от дополнительного сигналаподтверждение от двух дополнительных сигналов
хорошая позиция для открытия вверхсредняя позиция для открытия вверхслабая позиция для открытия вверх

Данная конструкция характерна для усиления бычьего тренда либо разворота мед­вежьего.

  • цена пересекает среднюю сверху вниз:

цена пересекает среднюю сверху вниз


сигнал слабый
+
сигнал средней силы
++
сигнал сильный
+++
подтверждение от двух дополнительных сигналовподтверждение от дополнительного сигнала
слабая позиция для открытия внизсредняя позиция для открытия внизсильная позиция для открытия вниз

Данная конструкция характерна для усиления медвежьего тренда либо разворота бычьего. Для примера приведу несколько графиков.

Рисунок 2.19
Усиление медвежьего тренда  

б) Поворотные моменты (цена обозначена сплошной линией, средняя — пунктирной):

  • разворот средней на минимальном значении:

разворот средней на минимальном значении

сигнал средней силы
++
сигнал слабый
+
сигнал очень слабый
подтверждение от дополнительного сигнала
средняя позиция для
подтверждение от двух дополнительных сигналов слабая позиция для открытия внизподтверждение от трех дополнительных сигналов очень слабая позиция для открытия вниз

Такой разворот характерен для усиления бычьего тренда.
  • разворот средней на максимальном значении:

разворот средней на максимальном значении

сигнал средней силы
++
сигнал слабый
+
сигнал очень слабый
подтверждение от дополнительного сигналаподтверждение от двух дополнительных сигналовподтверждение от трех дополнительных сигналов
средняя позиция для открытия вверхслабая позиция для открытия вверхподтверждение от трех дополнительных сигналов
очень слабая позиция для открытия вверх

Сигналы от подобного разворота характерны для усиления медвежьего тренда.

Рисунок 2.20
ris-58.jpg 

На графике видно, что практически все сигналы опаздывают, а некоторые пода­ются как раз тогда, когда пора уже заключать прямо противоположные сделки. Умень­шить такое запаздывание можно, уменьшив порядок средней. Также необходимо при работе со средними следить за общим направлением тренда. Сигналы, подаваемые средними в рамках действующего тренда, гораздо сильнее, нежели противоречащие тренду.

в) Максимальное расхождение с графиком цены (цена обозначена сплош­ной линией, средняя пунктирной):

  • цена снизу, средняя сверху:

цена снизу, средняя сверху

сигнал очень слабыйсигнал слабый
+
сигнал средний
++
подтверждение от трех дополнительных сигналовподтверждение от двух дополнительных сигналовподтверждение от дополнительного сигнала
очень слабая позиция для открытия вверхслабая позиция для открытия вверхсредняя позиция для открытия вверх

  • средняя снизу, иена сверху.

средняя снизу, иена сверху

сигнал очень слабыйсигнал слабый
+
сигнал средний
++
подтверждение от трех дополнительных
сигналов
подтверждение от двух дополнительных сигналовподтверждение от дополнительного сигнала
очень слабая позиция для открытия внизслабая позиция для открытия внизсредняя позиция для открытия вниз

Рисунок 2.21
Среднее с порядком 8

г) Общее направление средней.

Осторожно и коротко работайте против направления движения средней. Средняя в данном случае - аналог трендовой линии со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Старайтесь совершать сделки в направлении действующего тренда по цене, мак­симально приближенной в настоящий момент к средней или даже выгоднее этой цены. Если вы совершили такую сделку далекой от средней цены, то это означает, что вы совершили сделку только для того, чтобы что-то сделать.

Среднее с порядком 21

Следующая глава:
2.6. Сложные средние

Вход

Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов: