Углубляясь в детали

Рост на рынке бондов обычно начинается до первого числа месяца, как это видно из следующего набора распечаток.

Рисунок 10.5 показывает резуль таты покупки бондов на открытии TDM 18 со стоном на уровне $1,500 и выходом на закрытии через 3 дня после входа. 139 сделок, начиная с 1986 г., принесли $34,875 с довольно неплохой средней прибылью на сделку — $250. Это вполне подходит для торговли, несмотря на проседание $8,625.

Система торговли казначейскими бондами в конце месяца (американские казначейские облигации, дневные сессии 1983-1996 гг.).
Рисунок 10.3 Система торговли казначейскими бондами в конце месяца (американские казначейские облигации, дневные сессии 1983-1996 гг.).
Конец месяца на S&P 500 (1983-1996 гг.)
Рисунок 10.4 Конец месяца на S&P 500 (1983-1996 гг.).

Покупка бондов в TDM 18
Рисунок 10.5 Покупка бондов в TDM 18.

Мы можем, однако, добиться большего успеха, внеся подмножество тренда золотого рынка, чтобы отфильтровать плохие или сомнительные сделки. Как описано в работах таких специалистов, как Марти Цвейг (Marty Zweig) или Джон Мерфи (John Murphy), внесших самый большой вклад в изучение рынков и чьи книги нужно обязательно прочитать, золото сильно влияет на бонды. Когда золото находится в тренде, направленном вверх, это действует как препятствие для роста рынка бондов, и наоборот: когда золото находится в нисходящем тренде, облигации более склонны к росту.

Рисунок 10.6 показывает результативность фильтрования сделок золотом. В этом случае торговля предпринималась в тот же период времени и с теми же стопами и выходом, как и прежде. Различие в том, что сделки принимались, только если золото было в нисходящем тренде (т. е. цена закрытия золота в день накануне входа была меньше, чем 24 дня назад).

Хотя общая прибыль опускается на $2,000, точность слегка увеличивается, в то время как наша «наиважнейшая» средняя прибыль на сделку подпрыгивает более чем на $100, а проседание существенно улучшается, сократившись почти наполовину!

Сигналы покупки бондов в TDM 18, поддержанные золотом
Рисунок 10.6 Сигналы покупки бондов в TDM 18, поддержанные золотом.

Вход

Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов: