Взгляд на волатильность S&P 500

Применима ли эта концепция к S&P 500?

Хотя не может быть никаких сомнений в том, что эта техника работает с 50-процентной экспансией волатильности, мы можем значительно ее улучшить. Как? Используя кое-что, о чем мы уже знаем, — воздействие TDW. Следующий набор данных показывает, как работают прорывы волатильности по дням недели для S&P 500. Выход с рынка — такой же, как в примере с бондами, показанном ранее. Очевидно, в некоторые дни торговать лучше, чем в другие. Рисунки с 4.8 по 4.12 показывают сигналы на покупку по дням недели, а рисунки с 4.13 по 4.17 показывают сигналы на продажу по дням недели.

Рисунок 4.18 показывает торговлю только по дням, наиболее влияющим на результаты. Лучшими днями для покупки были все дни, кроме четверга и пятницы, в то время как лучшим днем для продажи был четверг и отчасти пятница, но это представлено в следующей сводке. Это неплохая система, и она сделала $227,822 с 75-процентной точностью при 1,333 сделках и имела очень маленькое проседание, составившее всего $13,737. Но я лично предпочел бы большую среднюю прибыль на сделку, чем $170, которые мы видим здесь.

Книга Ларри Вильямса - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли - Larry Williams - Trading With DiNapoli Levels

Рисунок 4.8 Торговля по понедельникам.

Торговля по вторникам
Рисунок 4.9 Торговля по вторникам.

Торговля по средам
Рисунок 4.10 Торговля по средам.

Торговля по четвергам
Рисунок 4.11 Торговля по четвергам.

Торговля по пятницам
Рисунок 4.12 Торговля по пятницам.

Тест по сделкам шорт: понедельник
Рисунок 4.13 Тест по сделкам шорт: понедельник.

Проницательный и думающий трейдер должен бы задать вопросы, например: «А не могли бы мы использовать меньшую величину экспансии волатильности, чтобы покупать агрессивней в бычьи дни, и более далекое значение входа в дни, которые не так хорошо проявляют себя с 50-процентным значением? И как насчет нашего выхода, не следует ли дольше держать позицию в более бычьи/медвежьи дни?»

Тест по сделкам шорт: вторник
Рисунок 4.14 Тест по сделкам шорт: вторник.

Тест по сделкам шорт: среда
Рисунок 4.15 Тест по сделкам шорт: среда.

Такие вопросы могут продолжаться бесконечно, но их нужно задавать, чтобы оптимизировать работу системы. Доказательство того, что исследования окупаются, приводится на рисунке 4.19. Он показывает использование предшествующих правил, за исключением того, что вход в лонг осуществляется на 40 процентах от диапазона предыдущего дня, прибавленного к открытию, вход в шорт — при 200 процентах от диапазона, который

Тест по сделкам шорт: четверг
Рисунок 4.16 Тест по сделкам шорт: четверг.

Тест по сделкам шорт: пятница
Рисунок 4.17 Тест по сделкам шорт: пятница.

Торговля в наиболее влиятельные дни
Рисунок 4.18 Торговля в наиболее влиятельные дни.

Исследования окупаются!
Рисунок 4.19 Исследования окупаются!

вычитается из цены открытия. Здесь мы видим большое отличие: в то время как эта система фактически делает немного меньше денег ($14,000), точность возрастает до 83 процентов, а средняя прибыль на сделку увеличивается до $251, тогда как количество сделок сокращается на 46 процентов!

Вход

Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов: