Ichimoku Kinko Hyo (Ичимоку)

Ишимоку (а точнее, Ichimoku Kinko Hyo) – довольно сложный индикатор технического анализа, который в 30-х годах XX века разработал японский аналитик Гоичи Хосода (для своих публикаций он использовал псевдоним Санджин Ишимоку). Автор создал свой индикатор для прогнозов изменения значения фондового индекса Nikkei.

Построение индикатора Ишимоку основано на использовании трех временных периодов: короткого, среднего и длинного (будем обозначать их как t1, t2 и t3, соответственно). Эти периоды измеряются в элементарных временных интервалах соответствующих таймфреймов (т.е., в минутах для M1, в часах для H1, днях для D1 и т.д.) и выступают в качестве параметров в функциях, по которым строятся линии, составляющие индикатор.

Таких линий пять, и все они имеют собственные названия:

1. Тенкан-сен (Tenkan-sen), или просто Тенкан.

2. Киджун-сен (Kijun-sen), или просто Киджун.

3. Чикоу спэн (Chikou span).

4. Сенкоу спэн А (Senkou Span A).

5. Сенкоу спэн B (Senkou Span B).

Координаты точек, составляющих линию Тенкан, вычисляются по формуле:

Тенкан

где Max(H(t1)) – наибольший из локальных максимумов цены торгуемого инструмента за период t1, Min(L(t1)) – наименьший из локальных минимумов цены за период t1.

Значения функции, по которой строится линия Киджун, вычисляются по формуле:

Киджун

где Max(H(t2)) – наибольший из локальных максимумов цены торгуемого инструмента за период t2, Min(L(t2)) – наименьший из локальных минимумов цены за период t2.

Проще всего строится линия Чикоу:

Ch(t)=Cl(t+ t2),

где Cl(t+t2) – цена закрытия для временного интервала, отстоящего от вычисляемого на период t2. Т.е., график Чикоу – это линия, проведенная по ценам закрытия временных интервалов и сдвинутая вдоль оси времени на период t2 назад.

Для вычисления значений координат точек линии Сенкоу спэн А применяется формула:

Сэнку

т.е., график Сенкоу спэн A является линией средних значений между значениями линий Тенкан и Киджун, сдвинутых вдоль оси времени вперед на период t2.

И, наконец, координаты линии вычисляются по формуле:

Сэнку В

т.е., график Сенкоу спэн B представляет собой линию средних значений между максимумами и минимумами периода t3, сдвинутую вперед вдоль оси времени на период t2.

Промежуток между линиями Сенкоу спэн А и Сенкоу спэн B на графике, как правило, заштриховывается. Причем, цвет штриховки, обычно, отличается для области, где линия A проходит выше линии B (часто штрихуется красным цветом), и для области, в которой выше находится линия B (тут штриховка часто синяя). Совокупность всех заштрихованных областей, образованных индикатором, принято называть «облаком Ишимоку».

Ichimoku

Если цена торгуемого инструмента находится внутри облака – это считается признаком преобладания бокового движения, а края облака выступают в роли уровней поддержки и сопротивления. Если цена находится выше облака, то обе линии Senkou служат линиями поддержки, а в случае, когда график цены проходит под облаком – то края облака являются линиями сопротивления.

Классические значения используемых в расчетах периодов, предложенные создателем индикатора, составляют t1=9, t2=26 и t3=52. Разумеется, в настройках пользователь может задавать любые значения по своему усмотрению. Так, существует мнение, что для таймфреймов меньше часа классические значения периодов следует увеличивать примерно вдвое. Однако в любом случае стоит придерживаться относительного соотношения величин периодов, которое предложил Гоичи Хосода, изобретатель индикатора Ишимоку.

Сложность и обилие элементов данного индикатора, в свою очередь, выливаются в многообразие связанных с ним торговых стратегий. Перечислим некоторые, наиболее популярные из них.

Линии Тенкан и Киджун по своим свойствам аналогичны, соответственно, «быстрой» и «медленной» скользящим средним. Поэтому, когда Тенкан пересекает Киджун сверху вниз – возникает сигнал на продажу, а когда снизу вверх – на покупку. При этом сигналы будут относительно слабыми в случае, если цена в этот момент находится в облаке. В то же время, сигнал на покупку усиливается, если в момент его возникновения цена подходит к нижней границе облака снизу. В свою очередь, приближение цены к верхнему краю облака сверху усиливает сигнал на продажу (разумеется, если таковой возник).

Сигнал Ишимоку

Примерно такой же характер движения цены прогнозируется при пересечении линии Сенкоу спэн B линией Сенкоу спэн А (в этом случае линия A играет роль «быстрой», а линия B – «медленной» скользящей средней).

Линию Тенкан можно рассматривать и как самостоятельный источник подачи сигналов. Так, разворот данной линии снизу вверх или сверху вниз служит признаком вероятного разворота тренда в соответствующем направлении (особенно, если цена при этом находится внутри облака).

Довольно сильным торговым сигналом считается пересечение графиком цены линии Сенкоу спэн B. При этом сигнал на продажу возникает, когда цена пересекает данную линию сверху, а сигнал на покупку – при пересечении ценой линии B снизу. Если, пересекая линию Сенкоу спэн B, цена выходит за пределы облака – сила сигнала при этом увеличивается.

Сигнал Ишимоку

Также свои сигналы способна формировать и линия Чикоу спэн. При пересечении нею графика цены сверху вниз возникает сигнал на продажу, а при пересечении снизу вверх – на покупку. При этом желательно, чтобы цена находилась в облаке. Стоп-лосс в этой ситуации следует устанавливать за противоположным (верхним – при продаже, нижним – при покупке) краем облака. Однако позиции, открытые по этой стратегии, следует закрывать при появлении любого из противоположных сигналов, описанных выше.

Ситуация, когда линии Тенкан, Киджун и Сенкоу спэн B выстраиваются практически параллельно друг другу, служит достаточно надежным признаком формирования устойчивого тренда (в направлении которого, естественно, трейдерам и следует открывать позиции).

Сам создатель индикатора Ишимоку, Гоичи Хосода, советовал тесно совмещать использование своего индикатора со свечным анализом. Однако и сам по себе данный индикатор (разумеется, при грамотном использовании) является весьма мощным и эффективным средством для построения успешных торговых стратегий.

Что же касается недостатков рассматриваемого индикатора, то к ним, кроме относительной сложности в освоении, можно отнести и то, что эффективность Ишимоку в полной мере проявляется лишь на таймфреймах от дневного и выше. Кроме того, существует мнение, что индикатор Ишимоку плохо подходит для работы в боковике, особенно, если диапазон движения цены в нем относительно небольшой.


Вход

Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов: