MACD (Схождение-расхождение скользящих средних)

Торговый метод схождения-расхождения скользящих средних (MACD), разработан­ный Джеральдом Аппелем - один из самых любопытных и универсальных технических индикаторов. Его уникальность заключается в том, что он успешно выполняет функции как трендследящего индикатора, так и осциллятора – двойственность, которой могут похвастаться немногие инструменты анализа. Правда, нужно признать, что единодушия по вопросу чего же больше в MACD – осциллятора или соглядатая за трендом – среди трейдеров-практиков нет.

Как строить MACD

«Канонический» MACD строится в три этапа:

1) Сначала берутся две экспоненциальные скользящие средние по ценам закрытия, и медленная 26-я EMA вычитается из быстрой 12-й EMA. Полученная линия MACD (красная на графике) по сути отражает скорость изменения цены и является осциллятором.

2) Линия MACD сглаживается 9-й EMA, что дает более плавную сигнальную линию (зеленая).

3) Сигнальная линия вычитается из линии MACD; разность отображается на графике в виде гистограммы (сиреневая).

MACD построение

В результате получился следующий за трендом осциллятор, непохожий на другие популярные осцилляторы. Например, в отличие от RSI или стохастика, у окна MACD отсутствуют верхняя и нижняя границы, то есть MACD может расти или падать «до бесконечности» - пока сохраняется сила быков или медведей, увлекающих график цены к новым экстремумам. В этом смысле поведение MACD не отличается от поведения классического трендового индикатора.

Нет смысла напоминать, что периоды скользящих средних можно подбирать во своему вкусу, точнее – под конкретный рынок и конкретный таймфрейм к рынку. Сам Аппель использовал два разных набора параметров MACD: один для бычьего рынка (8, 17,9), другой для медвежьего (12,26,9).

Как торговать по MACD

Основной метод торговли по MACD – пересечение. Сигнал один к одному как у скользящих средних: когда быстрая скользящая пересекает медленную - это команда на открытие позиции. Если пересечение сверху вниз – покупаем, если снизу вверх – продаем.

MACD пересечение

Другой, более рискованный, метод использует всего лишь линию MACD и основан на направлении ее загиба. Загиб вверх дает сигнал покупать, загиб вниз – продавать. Эти сигналы более ранние, чем пересечение двух линий, и позволяют ухватить движение в самом начале. Платой за ранний вход является, как обычно, повышенное количество ложных сигналов.

MACD наклон

Наиболее ценными сигналами, которые может подать MACD, являются дивергенции (расхождения) между динамикой графика цены и показаниями MACD. Здесь очень хорошо работает гистограмма. Когда цена устанавливает очередной локальный максимум, а пик гистограммы не может подняться выше предыдущего - время присмотреться к поиску точки для продажи. Когда цена проваливается к новым низам, а гистограмма не дотягивает до последнего минимума - нужно готовиться к покупкам.  Важно: дивергенции MACD лучше работают для распознавания окончания коррекции тренда и возобновления сильного движения, чем индикаторы грядущего разворота тренда.

MACD дивергенция



Вход

Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов: